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期权扫描 | Adobe看跌期权比例超八成；台积电期权连续三日成交增加
2024-04-19 19:29
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
华盛资讯04月19日讯，截至美股周四收盘，道琼斯工业平均指数涨幅0.06%，报37775.38点；纳斯达克综合指数跌幅0.52%，报15601.5点；标准普尔500指数跌幅0.22%，报5011.12点。
周五美股盘前，三大股指期货全线走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.97%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.79%，道指期货 $YMmain 跌0.71%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜跌3.55%。当日期权成交总量达237万张，较前一日减少56.23万张。未平仓量有832万张。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 凯茜·伍德的方舟投资管理公司仍对该公司的长期前景保持乐观，继周二买入价值325万美元的特斯拉股票后，周三又买入了该公司价值逾1000万美元的股票。
2、英伟达 $NVDA 隔夜涨0.76%。当日期权成交总量达145万张，较前一日减少0.13万张。未平仓量有419万张。期权链：英伟达 NVDA 期权链
- Evercore ISI本周发布报告称，尽管英伟达股价过去一年里飙升了200%以上，但该股仍有很大的上涨潜力。该行将英伟达的股票评级定为“跑赢大盘”，目标价为1160美元，较当前水平有36%的潜在上涨空间。
3、苹果 $AAPL 隔夜跌幅0.57%。当日期权成交总量达79万张，较前一日减少18.02万张。未平仓量有653万张。期权链：苹果 AAPL 期权链
- 伯恩斯坦苹果 AI产品将到9月才亮相，予目标价195美元。
4、美国超微公司 $AMD 隔夜涨幅0.69%。当日期权成交总量达69万张，较前一日减少28.71万张。未平仓量有314万张。期权链：美国超微公司 AMD 期权链
- 根据美国证券交易委员会4月17日披露的文件，AMD公司首席技术官兼执行副总裁Papermaster Mark D于4月15日以每股平均价164.25美元售出1.62万股普通股股份，价值约为266.09万美元。
5、台积电 $TSM 隔夜跌幅4.86%。当日期权成交总量达49万张，较前一日增加18.76万张，连续三日成交增加。未平仓量有185万张。期权链：台积电 TSM 期权链
- 台积电下调了芯片市场扩张的预期，警告称智能手机和个人电脑市场依然疲软。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Adobe $ADBE 隔夜跌0.27%，值得注意的，Adobe成交看跌期权比例达82.4%，隔夜看跌期权成交火爆
- 其中ADBE_240419_P_570.0 行权价在570.0美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交1.78万张。
- 其中ADBE_240419_P_600.0 行权价在600美元、2024年04月19日到期的看跌期权，成交9350张。
2、Nu Holdings Ltd. $NU 隔夜跌1.2%，连续8个交易下跌，现盘中出现多空争持，看涨、看跌期权大单成交活跃：
- NU_241115_C_14.0 行权价在14.0美元、2024年11月15日到期的看涨期权，成交5.0万张；
- NU_241115_P_9.0 行权价在9.0美元、2024年11月15日到期的看跌期权，成交5.0万张。
3、英特尔 $INTC 隔夜跌1.79%，其中INTC_240426_P_33.5 行权价在33.5美元、2024年04月26日到期的看跌期权，成交1.02万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、太阳能光伏发电SolarEdge Technologies $SEDG 周内跌超12%，期权成交2.207万张，当前隐含波动率109.83%，刷新年内新高。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
