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期权扫描 | 多只特斯拉看涨期权隔夜翻倍！爱彼迎一CALL单爆赚1054%
2023-09-06 15:02
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
华盛资讯9月6日讯，周二收盘道指跌0.56%，标普500指数跌0.42%，纳指跌0.08%；特斯拉涨4.69%，VinFast $VFS 跌超11%；中概股多数下跌，瑞幸咖啡美股粉单市场涨约5%，较历史低位反弹超34倍，理想汽车跌超5%。
周三美股盘前，三大期指集体走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.17%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.09%，道指期货 $YMmain 跌0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨4.69%，报256.49美元每股。乘联会数据显示，特斯拉中国8月销量达8.41万辆，同比增长9.3%。其中，国产Model 3和Model Y车型销量较上个月增长30.9%。此外，特斯拉在美开放城市街道自动驾驶功能，该功能可让车辆在复杂的城市环境中自动驾驶。
期权方面，隔夜成交192万张，其中看涨期权成交约109.7万张，金额约为2.8亿美元，市场交易看涨期权的比例约56.9%。未平仓合约降低至894万份，较昨日降低比例约为4.89%。
期权链上最活跃的是9月8日到期、250美元行权的Call，成交5.907万张，未平仓约1.35万张，涨幅166.87%；其次是9月8日到期，252.5美元行权的Call，成交5.359万张，未平仓仅有7366张，隔夜涨幅183.4%。
2、苹果 $AAPL 隔夜收高0.8%，报189.46美元每股。据报道，由于国际足球巨星莱昂内尔-梅西的贡献，苹果公司的Apple TV+和MLS Season Pass流媒体订阅服务的用户数量有所增加。另外，根据Arm $ARM 周二提交的IPO文件，苹果 $AAPL 已与Arm就芯片技术签署新协议，协议"延续至2040年以后"。
期权方面，隔夜成交88万张，未平仓合约降低735万张，市场交易看涨期权比例约为61.4%。
3、英伟达 $NVDA 隔夜收跌0.08%，报485.48美元每股。英伟达CEO黄仁勋周一在印度首都新德里会见了印总理莫迪。英伟达在一篇博客中表示：“这次活动标志着莫迪和黄的第二次会面，凸显了英伟达在印度快速发展的科技产业中的作用。”
期权方面，英伟达隔夜成交70万张，未平仓量降低至394万张，市场交易看涨期权的比例约为55.2%。
4、Meta Platforms $META 隔夜收涨1.26%，报300.15美元每股。Meta Platforms计划停止向英国、德国和法国的Facebook用户推送新闻内容。
期权方面，隔夜成交25万张，未平仓合约325万张，位列期权成交榜第7名，市场交易看涨期权的比例约59.7%。
三、期权异动追踪
1、爱彼迎 $ABNB 收高7.23%，报149.29美元每股。标普道琼斯指数公司周二宣布，黑石和爱彼迎将加入标准普尔500指数，分别取代林肯国民公司和纽威品牌公司，变动将于9月18日交易开始前生效。
期权市场中，9月8日到期，行权价为145美元的Call成交1.512万张，未平仓合约仅为113，成交量与未平仓合约比值为50.47，隔夜涨幅855%。另一笔行权价为139美元的看涨期权，隔夜涨幅高达1054%。
隔夜未平仓合约累计43.8万张，其中看跌期权25.37万张，PUT/CALL比例为1.4，表明多数未平仓期权资金看跌爱彼迎。
2、西方石油 $OXY 隔夜收涨2.49%，报66.18美元每股。在沙特和俄罗斯宣布将石油供应限制行动延长至年底之际，美股油气股普遍上涨。西方石油的业务涵盖油气勘探开发、化工业务以及天然气运输，资产遍布全球主要产油区。从2022年3月起，随着国际油价稳步攀升，巴菲特选择持续买入西方石油，去年还买成了其第一大股东。
期权方面，我们监测到两笔西方石油Call的大单交易，合计金额约为255万美元；分别是
- 行权价67美元，9月8日到期，成交量2.24万张；
- 行权价50美元，2024年6月24日到期，成交量2.1万张。
四、期权IV异动直击
1、越南电动车Vinfast $VFS 隔夜收跌11.41%，报26.13美元每股。公司首席执行官黎氏秋水表示，对公司在纳斯达克上市后的股价波动并不担忧，称其相信VinFast的潜力，尤其是考虑到东南亚电动汽车生态系统正在迅速扩张。
期权方面，隔夜期权成交近7.26万张，当前隐含波动率269.78%，该股再度登顶高IV个股榜。持有方面，隔夜未平仓合约为19万份合约，其中Put合约为11.3万份；PUT/CALL比例为1.5。
2、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 隔夜涨10.23%，报9.05美元每股。美国总统拜登上周五宣布，他打算向国会寻求更多资金，以支持开发新的新冠疫苗。他表示，他可能会要求普及疫苗接种，这将包括以前接种过疫苗的人和没有接种过疫苗的人。
隔夜期权成交5.37万张，当前隐含波动率为127.88%，IV Rank为44.64%，IV百分比为61%。持有方面，隔夜未平仓期权合约降低至约33.2万份，PUT/CALL比例为0.7。
3、游戏驿站 $GME 隔夜涨4.4%，报19.23美元每股。该公司将于今日美股盘后发布财报，华尔街预计游戏驿站营收 11.4 亿美元，每股亏损 14 美分。相比之下，去年同期营收为 11.4 亿美元，每股亏损为 35 美分。当前隐含波动率为97.85%，IV Rank为55.09%，IV百分比为63%。持有方面，隔夜未平仓期权合约约51.36万份，PUT/CALL比例为0.4。
4、C3.ai $AI 隔夜涨0.67%，报31.43美元每股。该公司将于今日美股盘后发布财报，华尔街预计C3.ai营收 7159 万美元。每股亏损 17 美分。相比之下，去年同期营收为 6531 万美元，每股亏损为 12 美分。当前隐含波动率为90.63%，IV Rank为18.47%，IV百分比为46%。持有方面，隔夜未平仓期权合约约53.7万份，PUT/CALL比例为0.9。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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