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期权大单 | 台积电现异动大单，股神抄底！FXI期权成交量翻倍
2022-11-16 20:30
美东时间周二（11月15日），美国公布好于预期的PPI数据，美股再次反弹。截至收盘，道指涨0.17%，标普500指数涨0.87%，纳指涨1.45%。
期权市场方面，交易活跃度上升，期权成交总量为46,541,115张，前值37,749,462，低于90日平均成交量38,455,982。其中，看跌期权合约占比43%，前值45%，看涨期权合约占比57%。
一、异动大单
周二（11月15日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：TJX、特斯拉、嘉年华邮轮、小鹏汽车、凯撒娱乐、卡骆驰、Academy Sports Outdoors $ASO 、阿里巴巴、Rivian $RIVN 、塔吉特。
当日新增上榜：TJX、小鹏汽车、凯撒娱乐、卡骆驰、Academy Sports Outdoors、Rivian、塔吉特。
重点动态：
- 特斯拉现看跌期权异动，成交401张，成本36.59万美元，行权价150美元。
- 服装零售商TJX现末日看涨期权异动，到期日2022年11月18日，行权价70美元，成交500张，总成本31.5万美元。周二沃尔玛发布业绩好于预期，带动零售股上涨，TJX收涨，期权成交量超过7万。
相关资讯：
- 特斯拉周二在其官网上表示，已将所有Model 3和Model Y车型的交付时间缩短至最少仅需一周。
- 近日，昵称为“孙少军09”的用户在社交平台称，小鹏汽车跟进了特斯拉的降价。小鹏汽车相关负责人回应称，这次只是调整了权益结构，增加了尾款比例，不存在降价的说法。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：美国超微公司、苹果、Marathon Patent、台积电、英伟达、微软、Meta Materials $MMAT 、Visa、微策略、德州仪器。
当日新增上榜：Marathon Patent、台积电、Visa、微策略。
重点动态：
- 台积电现2023年1月20日到期、行权价60美元的看跌期权异动，显示看多情绪，成交470张，总成本2.77万美元。“股神”巴菲特重仓晶圆代工龙头台积电，引发市场热议。
相关资讯：
- 11月16日消息，巴菲特旗下的伯克希尔·哈撒韦公司周一披露季度持仓报告：截至9月30日的2022年第三季度，该公司建仓买入6010万份台积电ADR，持仓市值达41亿美元（约合人民币288.82亿元）。
- 上个月，微软曾宣布将推出图像处理软件“Designer”，并明确表示将以图形设计领域的“王者”Adobe作为主要竞争对手。现在，Designer正式开启了小范围内测。
3.金融股
当日榜单TOP：Green Dot $GDOT 、Silvergate Capital、花旗集团、摩根大通、富国银行、林肯国民、硅谷银行、美国制商银行、大都会人寿、Coinbase Global。
重点动态：
- Green Dot现末日CALL期权异动，成交7000张，成交金额850万美元，行权价7.5美元，该期权链当日全部平仓。今日，巴克莱发布报告维持观望评级，但目标价从25美元下调至21美元。
相关资讯：
- 根据SEC文件披露，2022年11月11日，董事长兼首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗出售了29,732股Coinbase股票，出售金额1,625,102美元。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 中概股隔夜狂飙，中国大盘股FXI $FXI 期权成交量升至85万，前值45万。截至11月14日，FXI持仓市值前三分别为港股腾讯、美团和阿里巴巴，周二港股腾讯阿里涨超10%，美团涨超6%，FXI受资金追捧隔夜涨超5%。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 数字营销服务商GAMB $GAMB 隔夜大涨，期权成交量升高，成交量比达到355.5。
- 中概股满帮 $YMM 隔夜大涨12.9%，期权成交量升至29353，成交量比194.39。受中概股强势反弹、景林资产连续三个季度增持等多重因素驱动，中国领先的数字货运平台满帮连续四个交易日上涨。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到21只，网络通讯服务商亚川 $ADTN 期权成交量飙升至29353，看涨期权比率100%。在所有8家参与评级的机构中，6家券商给予买入建议，2家券商给予持有建议。
- 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，联合通讯 $CNSL 看跌期权比率100%，成交量2505。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 在线零售企业Qurate $QRTEA 零售公司隐波率维持400，连续霸占榜一。在电影《大空头》原型Micheal Burry旗下的资产管理机构Scion Asset Management公布新增个股美国电视购物公司QVC母公司Qurate Retail后，该股创下两年来最大单日涨幅17.41%。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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