期权大单 | 阿里巴巴获Call大单押注；TQQQ四连跌，沽购比仅0.45

2022-10-12 19:38

一、市场概览

美东时间周二（10月11日），纳指、标普500指数五连跌，纳指年内二度跌入技术性熊市。纳指收盘跌1.10%，标普500指数收跌0.65%，道指微涨0.12%。

期权市场方面，交易活跃度小幅回升，期权成交总量为34,352,226张，前值32,176,064张，仍低于90日平均成交量36,561,807。其中，看跌期权合约占比48%，看涨期权合约占比51%。

分板块看，行业板块中非必选消费、信息技术和通信服务成交量位列前三，非必选消费成交占比15.3%，信息技术成交占比15.2%，通讯服务成交量占比6.8%。ETF期权成交量方面，宽基ETF期权成交占比32.1%，杠杆ETF期权合约占比4.1%。

个股期权方面，948只股票期权成交量高于30日移动平均线，前值850；其中前100只个股期权成交量占比79%，前值80%；另外有1758只个股无期权成交，与前值持平。

二、异动大单

周二（10月11日），非必选消费、信息技术和通讯服务板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、游戏驿站、TJX、挪威邮轮、Rivian、阿里巴巴、Carvana Co.、通用汽车、富乐客

当日新增上榜：挪威邮轮、Rivian、阿里巴巴、通用汽车、富乐客

重点动态：

游戏驿站 $GME 出现10月14日到期、行权价格为25美元的看涨期权大单异动，为连续第二天出现Call大单异动，前一日为2023年2月17日到期、行权价格为80美元的Call大单。
阿里巴巴 $BABA 出现10月21日到期、行权价格为74美元的看涨期权大单异动。此前芒格坐镇的Daily Journal披露截至9月30日的最新持仓，显示其对阿里巴巴的持仓按兵不动，阿里仍为其第三大重仓股。

相关资讯：

直接对标特斯拉！当地时间周二（10月11日），通用汽车 $GM 在其官网宣布，公司正启动一项新的能源业务，为家庭和企业提供电池组、太阳能电池板、电动汽车充电桩等一系列能源管理产品。
瑞穗分析师Vijay Rakesh在与Rivian $RIVN 管理层交谈后表示，公司召回汽车的影响是相对较小的，其生产线已进行更新。他认为，新闻的描述比实际情况更糟糕，并维持对该股的买入评级，目标价为65美元。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、英伟达、微软、PayPal、台积电、Visa、美国超微公司、MONGODB、Snowflake、先科电子

当日新增上榜：PayPal、台积电、Visa、、MONGODB、先科电子

重点动态：从市场情绪来看，科技股情绪面偏消极居多。Visa $V 出现情绪面积极的看涨期权大单异动，具体为2023年3月17日到期、行权价格为235美元的Call大单。巴菲特爱股Snowflake $SNOW 出现11月18日到期、行权价格为100美元的看跌期权大单。

相关资讯：

台积电美股 $TSM 周二收跌5.92%，股价创两年新低，成交18.2亿美元。
花旗分析师Atif Malik周二发表研报，下调英伟达 $NVDA 和迈威尔科技的盈利预期，将英伟达目标价从248美元下调至210美元，将迈威尔科技的目标价从74美元下调至71美元，理由是担心全球经济疲软导致数据中心销售放缓。

3.通讯服务板块

当日榜单TOP10：Meta Platforms、奈飞、谷歌A、迪士尼、AT&T、Sea Limited、Roku、华纳兄弟探索频道

重点动态：

相关资讯：

当地时间周二（10月11日），Meta举办了VR年度大会“Connect 2022”，公布了头显新产品Meta Quest Pro。该商品起售价定于1,499.99美元（约合10,748元人民币），将于10月28日正式发货。
Pivotal Research重申奈飞“卖出”评级，目标价为175美元，称对该公司广告支持业务的支持“看起来是错位的”。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。）

三、指标异动排行

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：身份管理提供商ForgeRock $FORG 隔夜暴涨48.55%，期权合约量大增，消息面上，ForgeRock宣布该公司将被私募股权公司Thoma Bravo以23亿美元的全现金交易方式收购。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为12只，前值13只，其中医药公司Achieve Life Sciences $ACHV 隔夜大跌超11%，获期权市场押注回涨。
当日Put单比率达到100%的个股有4只，信息技术公司Black Knight $BKI 等遭期权市场看衰。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

周二市场中，多只热门ETF隐含波动率升高，2倍做多天然气ETF $BOIL 、每日3倍做空标普生物技术ETF $LABD 及3倍做多半导体指数ETF $SOXL 隔夜隐含波动率急升。半导体板块跌势不休，SOXL隔夜继续下挫超8%，近4个交易日累计下跌超30%。
诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 周二收涨超6%，周一涨超9%。美国传染病专家福奇上周警告，如果随着天气变冷，出现一种新的高传染性新冠变异毒株，“不应感到惊讶”。