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期权大单 | Coinbase看跌期权异动；基因检测股NVTA成交量、隐波飙升
2022-08-11 19:45
一、市场概览
美东时间周三（8月10日），美国公布了7月份CPI年率为8.5%，通胀有所降温，市场预期美联储将放缓加息节奏，美股三大指数强力反弹，道指收涨1.63%，标普500指数涨2.13%，纳指收涨2.89%。
期权市场方面，交易活跃度显著上升，周三期权成交总量为39,670,754张，高于90日平均成交量35,970,701。其中，看跌期权合约占比45%，前值46%，看涨期权合约占比55%。
分板块看，行业板块中信息技术、非必选消费和通信服务成交量位列前三，信息技术成交量占比17.2%，非必选消费成交量占比下降至15.8%，通讯服务成交量占比则提升至11.3%。ETF基金中宽基ETF期权合约占比升至27%，杠杆ETF期权合约占比3.4%。
个股期权方面，1475只股票期权成交量高于30日移动平均线，较前值1105显著上升；其中前100只个股期权成交量占比78%；另外有1315只个股无期权成交，前值1500。
二、异动大单
期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会。
周三（8月10日），非必选消费、信息技术和医疗健康相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
今日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、Rivian Automotive $RIVN 、挪威邮轮控股、卡罗韦高尔夫、都会服饰、蔚来汽车、拼多多、塔吉特、达登饭店。
今日新增上榜：挪威邮轮控股、卡罗韦高尔夫、都会服饰、蔚来汽车、拼多多、塔吉特、达登饭店。
相关资讯：
- 8月11日消息，据国外媒体报道，近日美国电商巨头亚马逊开始大规模推广其掌纹支付技术AmazonOne，顾客在美国加州的65家全食超市购物均可使用这种“挥手付”进行结账。
- 8月10日，有消息称，蔚来的首款手机将定位为高端旗舰，将搭载高通的第二代骁龙8移动平台。起步价可能超过5000元人民币，最高配置可达7000元。蔚来联合创始人、总裁秦力洪回复称“我们官方没说过”。
2.信息技术股
今日榜单TOP10：微软、苹果、英伟达、Trade Desk $TTD 、Affirm Holdings $AFRM 、Zscaler、Splunk、Block、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
今日新增上榜：Affirm Holdings、Zscaler、Splunk、Palantir Technologies、Dynatrace Holdings。
相关资讯：
- 天风证券分析师郭明錤在社交媒体发文称，预计iPhone14系列机型平均售价将上涨15%。对此，郭明錤向记者表示，主要原因是通胀因素导致了苹果手机的成本上升，以及更高的出货比例。
- 数字广告行业巨头Trade Desk昨日绩后暴涨36%，该公司第二季度营收为3.77亿美元，同比增长25%，超过了3.649亿美元的普遍预期。
3.金融股
今日榜单TOP10：Upstart Holdings、花旗银行、标普全球、美国国际、高盛、Coinbase Global、美国运通、美国银行、Ally Financial。
相关资讯：
- Coinbase公布了2022年第二季度的财务数据。财报显示，本季度净收入为8.026亿美元，低于分析师的平均预期8.664亿美元，低于去年同期的20.3亿美元。此外，公司表示该公司的加密货币质押项目正在接受美国证交的调查，该项目让用户通过持有某些加密货币获得奖励。
三、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
Meta $META 今日挤上成交总量TOP榜单。消息面上，当地时间周二，Facebook母公司Meta表示，已通过首次发债筹资100亿美元；这是Meta第一次发行债券，债券期限从5年至40年不等。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
ALLG $ALLG 个股昨夜上涨57%，期权成交量比达到385.54；NVTA $NVTA 期权成交超过15万张，期权量比达到71，该股昨夜上涨276%，公司是一家医学遗传学公司，提供各种临床领域的基因测试，包括遗传癌、心脏病学、神经病学、儿科、肿瘤学、代谢疾病和罕见疾病。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
今日Call单比率达到100%的个股达到28只，其中成交量过千的达到13只。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
近期个股期权隐波提升，TOP10榜单均过百。NVTA $NVTA 隐波高达328.4，该股昨夜上涨276%，公司是一家医学遗传学公司，提供各种临床领域的基因测试。
注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。
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