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期權大單 | 嘉年華郵輪230萬美金大單成交！蘋果PUT單異動
2022-09-30 21:09
一、市場概覽
美東時間周四（9月29日），三大股指紛紛下跌。道指收跌1.54%，標普500指數收跌2.11%，納指收跌2.84%。
期權市場方面，交易較為活躍，期權成交總量為38,531,268張，前值40,683,443，高於90日平均成交量36,261,342。其中，看跌期權合約佔比50%，前值53%，看漲期權合約佔比50%。
分板塊看，行業板塊中非必選消費、信息技術和通信服務成交量位列前三，非必選消費成交佔比17.8%，信息技術成交佔比16.3%，通訊服務成交量佔比6.7%。ETF期權成交量保持高漲，寬基ETF期權成交佔比31.5%，槓桿ETF期權合約佔比4.4%。
個股期權方面，871只股票期權成交量高於30日移動平均線，前值1008；其中前100只個股期權成交量佔比82%，前值81%；另外有1813只個股無期權成交，前值1707。
二、異動大單
周四（9月29日），非必選消費、信息技術和醫療健康板塊相關個股出現較多活躍單，按照當日成交量排行，榜單TOP 10分別如下：
1.非必選消費股
今日榜單TOP10：特斯拉、嘉年華郵輪、遊戲驛站、Farfetch $FTCH 、愛彼迎、耐克、通用汽車、皇家加勒比郵輪、亞馬遜、3B家居。
今日新增上榜：嘉年華郵輪、遊戲驛站、Farfetch、愛彼迎、耐克、通用汽車、皇家加勒比郵輪、3B家居。
重點動態：嘉年華郵輪於2025年1月17日到期、行權價10美元的期權鏈現看跌期權大單異動，成交6000張，總成本230萬美元，該期權鏈當日僅出現這一筆成交，其行權價與周四收盤價較為接近。
特斯拉於9月30日到期、行權價270美元的看跌期權現大單成交，成交50張，總成本2.8萬美元，該期權鏈當日成交超10萬張，較前一交易日翻倍。
相關資訊：
- 郵輪股近期異動頻繁，嘉年華郵輪隔夜大跌近7%，機構評級方面，在所有22家參與評級的機構中，32%的券商給予買入建議，45%的券商給予持有建議，23%的券商給予賣出建議。
- 北美時間2022年9月30日（預計北京時間10月1日），特斯拉2022 AI Day活動將於加州帕羅奧圖舉行，屆時，人形機器人Tesla Bot預計首次亮相。
2.信息技術股
今日榜單TOP10：蘋果、第一太陽能、甲骨文、Bill.com $BILL 、博通、英特爾、NCR Corp.、微軟、臺積電、Block。
今日新增上榜：第一太陽能、甲骨文、Bill.com、博通、英特爾、NCR Corp.、臺積電、Block。
重點動態：第一太陽能於10月21日到期、行權價110美元的看跌期權出現異動大單，成交2924張，總成本36.84萬美元，成交明細顯示該大單為單筆成交。該期權鏈當日總成交近3000張，較之前成交量顯著升高。
相關資訊：
- 第一太陽能自8月以來已收穫翻倍漲勢，機構評級方面，在所有24家參與評級的機構中，54%的券商給予買入建議，42%的券商給予持有建議，4%的券商給予賣出建議。
- 消息稱，以Wamsi Mohan為首的美銀分析師將對蘋果的評級由「買入」下調至「中性」，目標價更是由185美元下調約14%至160美元，同時還下調了對蘋果在2023財年的業績預期。
3.醫療健康股
今日榜單：IVERIC BIO、麥克森、艾伯維公司、渤健公司、Glaukos Corp $GKOS 、Apellis Pharmaceuticals、Axsome醫療、賽默飛世爾、聯合健康、再生元製藥公司。
重點動態：IVERIC BIO於10月21日到期、行權價20美元的看漲期權現異動大單，成交500張，總成本3.5萬美元。該期權鏈當日成交超3500張，成交量升高。但成交明細顯示該筆交易為主動賣出，看空后市。
相關資訊：
- 生物藥公司ISEE連漲三日，公司在月初公佈了新葯三階段數據之后開啟暴漲模式，9月份已收漲超75%。
- 藥品分銷商麥克森今年累漲接近40%，作為近幾年的大牛股，公司年k已經連漲四年，股價漲幅超過3倍。
（注：期權交易者通常試圖尋找市場中偏離其正常價值的情況，異常數量的交易活動可能會推動期權價格至極高或表現不佳的水平。異動大單模塊通過選取代表性的行業板塊和個股，旨在將這些異常交易的情況清晰地呈現給交易者，幫助交易者發現下一個重大交易機會）
三、指標異動排行
除了異動大單，期權交易中通常還存在一些常用指標，這些指標的異動也可以幫助交易者發現重大交易機會，規避交易風險。
1.期權成交總量TOP10
重點動態：
- 奈飛周四期權成交量升至45萬，最近兩個交易日其期權成交量均超過40萬，但沽購比從1.42下降至0.85。今日，奈飛宣佈新開一家遊戲開發工作室，加快進軍遊戲步伐，周四受科技股表現拖累奈飛跌超2%。
注：期權成交總量表示對應標的當日成交量情況，其排行代表了市場上交易規模最大、活躍度和關注度最高的期權標的。
2.相對成交量比TOP10
重點動態：
- 投資管理諮詢公司ARES $ARES 周四期權成交量飆升超1萬，期權量比達到89.92。該股連跌三周，但在14家公司評級中，有11家評級為「買入」。
注：相對成交量比，是指當前交易日期權成交數量與90日平均期權成交數量的比值，相對成交量比越高，意味着該期權標的近期活躍度越高，不同於期權成交總量，該量比指標可以幫助發現一些期權成交數量絕對值不高，但是近期成交數量顯著上升的期權標的。
3.High Call / High Put
重點動態：
- 周四Call單比率達到100%個股有12只，布魯克代爾高級護理 $BKD 看漲期權成交2025張，較平均成交量189升逾10倍。
- 周四Put單比率達到100%的個股有2只，ETF基金ACWX $ACWX 看跌期權成交量上升至48827，該基金8月中旬以來價格持續回調，截至周四續創今年新低。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相關期權標的當前看漲/看跌比例大小，該比值越高意味着該期權標的看漲/看跌的合約佔比越高。
4.隱含波動率（IV）TOP10
重點動態：
- 生物製藥公司CLNN $CLNN 隱波率達到362.6升至榜首，最新機構評級方面，在所有7家參與評級的機構中，100%的券商給予買入建議，但是該股最近股價較為低迷。
（注：隱含波動率（IV）指標是期權交易最常用的指標之一，通常情況下該指標越高，意味着期權交易的機會越大，IV（%）百分比表示當前隱含波動率在過去一年中最高和最低區間內的相對位置，有助於瞭解指定期權波動率的縱向趨勢，該比率越高説明近期隱含波動率處於上升趨勢。）
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