美国债市：国债维持早盘跌势 JOLTS职位空缺数据超预期

　　美国国债延续美国早盘时段由5月JOLTS职位空缺数据高于预期引发的跌势。午后维持跌势，临近月末之际，纽约时间下午3点左右期货卖盘加大。短端互换合约反映的美联储加息溢价略有回升，不过7月行动的概率仍约36%。

　　纽约时间下午3点刚过，美国国债收益率处于日内高位，全线上行3.5至5.5个基点；长端表现最弱，推动2s10s利差日内扩大约2个基点。

　　纽约时间下午3点左右，弱势扩大，期货成交量激增，显示月末相关资金流影响，偏向于卖出曲线长端。

　　美国职位空缺数据强于预期后，美债在美国时段早盘下跌；周四美国将公布劳动力市场报告。

　　尾盘时，交易员对年底前加息幅度的预期仍有约36个基点，而周一收盘时为34个基点；对7月政策会议的收紧预期约9个基点。

　　期货方面，SOFR-联邦基金基差继续存在双向买卖需求，因各银行对7月和8月利差近期走势继续持相反看法。周二早盘资金流显示，10月基差出现规模不小的卖盘。

　　截至美东时间下午04：22，2年期国债收益率上涨6个基点，报4.1641%；

　　5年期国债收益率上涨7.4个基点，报4.216%；

　　10年期国债收益率上涨7.9个基点，报4.4534%；

　　30年期国债收益率上涨7.7个基点，报4.9403%；

　　5年和30年期国债收益率差上升约0.5个基点，报72.25个基点；

　　2年和10年期国债收益率差上升约2.1个基点，报28.72个基点。