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期权异动 | IEF一看涨期权成交量6.22万张，罗素2000指数ETF获看涨期权大单押注
2025-05-07 13:53
华盛资讯05月07日讯，截至美股周二收盘，道琼斯指数跌幅0.95%，报40829.0点；纳斯达克指数跌幅0.87%，报17689.66点；标普500指数跌幅0.77%，报5606.91点。
值得注意的是，$SPX的看跌期权成交量182.19万张，看涨期权成交量148.03万张，看跌/看涨交易量比率约1.23，表明投资者押注该指数看跌意愿较强。其中，$SPX的一看跌期权SPXW_250620_P_4325.00成交量达4.67万张，VOL/OI值录得405.69。该合约的行权价为4325.00美元，该张期权涨21.29%。
其中有多笔期权交易大单值得关注：
标普500指数ETF$SPY当前现价558.8美元，一看涨期权（SPY_250506_C_559.0）成交量达214910张，未平仓量484.0张，IV 1.45%，VOL/OI值录得444.03。该合约的行权价为559.0美元，行权日在2025-05-06，该张期权跌98.21%。
纳斯达克100ETF$QQQ当前现价481.41美元，一看涨期权（QQQ_250506_C_483.0）成交量达219019张，未平仓量497.0张，IV 3.35%，VOL/OI值录得440.68。该合约的行权价为483.0美元，行权日在2025-05-06，该张期权跌99.73%。
7-10年期美国国债ETF-iShares$IEF当前现价94.77美元，一看涨期权（IEF_250919_C_97.0）成交量达62174张，未平仓量323.0张，IV 9.47%，VOL/OI值录得192.49。该合约的行权价为97.0美元，行权日在2025-09-19，该张期权跌26.67%。
7-10年期美国国债ETF-iShares$IEF当前现价94.77美元，一看涨期权（IEF_250919_C_103.0）成交量达62155张，未平仓量535.0张，IV 10.66%，VOL/OI值录得116.18。该合约的行权价为103.0美元，行权日在2025-09-19，该张期权跌20.00%。
罗素2000指数ETF-iShares$IWM当前现价196.77美元，一看涨期权（IWM_250506_C_198.0）成交量达55495张，未平仓量725.0张，IV 6.63%，VOL/OI值录得76.54。该合约的行权价为198.0美元，行权日在2025-05-06，该张期权跌99.36%。
值得注意的是，花旗策略师对纳斯达克100指数中的成长型公司持更为乐观态度，认为相较于罗素2000指数中的美国中小盘股，前者具备更强的抗市场波动能力。策略师指出，过去两年纳斯达克指数持续跑赢罗素指数，即便在特朗普宣布关税上调后，这一趋势仍未改变。他们认为，罗素指数要实现超越需满足经济数据超预期、利率下行及美元走强等多重条件。这一观点可能对追踪罗素2000指数的IWM ETF产生间接影响，投资者应密切关注相关市场动向。
白银ETF-iShares$SLV当前现价30.22美元，一看涨期权（SLV_251219_C_31.5）成交量达33726张，未平仓量448.0张，IV 30.84%，VOL/OI值录得75.28。该合约的行权价为31.5美元，行权日在2025-12-19，该张期权涨26.70%。
值得注意的是，白银ETF-iShares (SLV) 当前交易价格为30.19美元。其一份行权价42美元、到期日为2025年8月15日的看涨期权 (SLV_250815_C_42.0) 出现异常交易活动。该期权当日成交量激增至43,397张，远超569张的未平仓量，成交量/未平仓量比率高达76.27。尽管期权价格当日下跌15%，但37.65%的隐含波动率仍表明市场对标的资产价格波动的预期较高。这一大额交易可能反映某些机构投资者对SLV在未来15个月内突破42美元关口持乐观态度，尽管短期内看涨期权价格有所回调。这一交易行为或暗示市场参与者对白银价格中长期走势保持积极预期。
更多期权异动详情数据看下图：
| 正股代码 | 期权代码 | 期权方向 | 行权价 | 到期日 | 成交量 | 未平仓量 | vol/oi |
| SPY | SPY_250506_C_559.0 | Call | 559.0 | 05/06/25 | 214.91K | 484.0 | 444.03 |
| QQQ | QQQ_250506_C_483.0 | Call | 483.0 | 05/06/25 | 219.02K | 497.0 | 440.68 |
| IEF | IEF_250919_C_97.0 | Call | 97.0 | 09/19/25 | 62.17K | 323.0 | 192.49 |
| IEF | IEF_250919_C_103.0 | Call | 103.0 | 09/19/25 | 62.16K | 535.0 | 116.18 |
| IWM | IWM_250506_C_198.0 | Call | 198.0 | 05/06/25 | 55.49K | 725.0 | 76.54 |
| SLV | SLV_251219_C_31.5 | Call | 31.5 | 12/19/25 | 33.73K | 448.0 | 75.28 |
提示：
期权异动旨在筛选出对应时段V/OI较高的期权成交，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位。
期权异动按照以下标准进行筛选：
- 前两只股票：从SPY和QQQ的期权中，根据VOL/OI从大到小排序取前两只；其中V/OI≥100，即该合约的成交量远高于其未平仓数；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 后四只股票：是除SPY和QQQ之外的所有期权，根据VOL/OI从大到小排序取前四只。其中V/OI≥100；正股要求其市值≥100亿美元、股价≥5美元；未平仓量≥100和成交量 ≥ 500。
- 资讯生成时间：将在美东时间收盘后生成一篇期权异动资讯。
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
风险提示：投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
