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期权扫描 | 特斯拉巨量看涨期权大单异动；NIKOLA日均成交量激增逾375%
2024-04-03 16:45
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
美债收益率持续走高，令交易员进一步下调了对美联储6月份和今年降息的押注，美股全线收跌。截至收盘，道琼斯指数跌1.00%，标普500指数下跌0.68%，纳斯达克综合指数下跌0.95%。
周三盘前，三大股指期货集体走低，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.29%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.21%，道指期货 $YMmain 跌0.10%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌近5%，期权成交212万张，环比增长64%。期权链：特斯拉 TSLA 期权链
- 特斯拉4月2日公布的2024年第一季度的汽车生产量和交付量报告显示，第一季度的交付量同比下降8.5%至约38.68万辆，同期生产了约43.34万辆汽车，均低于预期。其中，Model 3/Y 交付量369783辆，同比下降10%，预估426940辆。
2、周二芯片股走低，英伟达 $NVDA 收跌超1%，期权成交103万张，看涨期权占比57%。期权链：英伟达 NVDA 期权链
3、NIKOLA $NKLA 隔夜走低跌超5%，期权成交27万张，日均成交量激增逾375%，看跌成交占比81.5%。期权链：NIKOLA CORPORATION NKLA 期权链
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、尽管特斯拉 $TSLA Q1交付“崩盘”后股价暴跌，分析师普遍对其前景感到失望，不过盘中多张CALL单出现大单异动：
- TSLA_240405_C_167.50 行权价在167.5美元、到期日在4月5日的看涨期权，成交超6.9万张；
- TSLA_240405_C_165.00 行权价在165美元、到期日在4月5日的看涨期权，成交超5.5万张。
2、埃克森美孚 $XOM 周二涨近2%，其中XOM_240405_P_119.00 行权价在119美元、到期日在4月5日的看跌期权，成交超4500张。
3、迪士尼 $DIS 隔夜上涨1.06%，知情人士周二表示，迪士尼已获得足够多的股东投票，以击败Nelson Peltz旗下对冲基金Trian Fund Management对其董事会提出的挑战。DIS_240412_C_126.00 行权价在126美元、到期日在4月12日的看涨期权，成交超2900张。
4、极光大麻 $ACB 周二大涨逾16%，佛罗里达州最高法院周一批准了一项将成年人个人使用大麻合法化的投票倡议。市场看好其股价上涨，ACB_240405_C_6.00 行权价在6美元、到期日在4月5日的看涨期权，成交超近1.3万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Iris Energy $IREN 隔夜跌近9%，期权成交超4万张，隐含波动率145.13%，接近年内高位。期权链：Iris Energy Limited IREN 期权链
2、近日来，比特币价格接连下跌，4月2日晚间，一度跌破6.5万美元，加密货币概念股集体走低。微策略 $MSTR 周二收跌超3%，期权成交超4.2万张，隐含波动率143.74%，靠近年内高位，IV百分位92%。期权链：微策略 MSTR 期权链
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
