原创精选> 正文
2024-04-02 16:25
编者按:直击美股最新大单期权交易,揭秘机构与知情者期权动向,预测股价短期波动,为交易提供线索!
一、大盘概览
市场聚焦三月非农数据报告且美国2月核心PCE价格指数显示通胀疲软强化美联储今年降息预期,同时美国国债收益率跃升令市场承压,美股收盘涨跌互现。截至收盘,道指跌近250点,标普下跌0.27%,纳指上涨0.11%。
周二盘前,三大股指期货集体走低,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.05%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.08%,道指期货 $YMmain 跌0.26%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜下跌0.32%,期权成交129万张。期权链:特斯拉 TSLA 期权链
2、美光科技 $MU 周一上涨5.44%,股价创历史新高,期权成交51万张,看涨期权占比近70%。期权链:美光科技 MU 期权链
3、特朗普媒体科技公司 $DJT 隔夜重挫逾21%,期权成交26万张,看跌期权占比近55%。期权链:特朗普媒体科技集团 DJT 期权链
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、美光科技 $MU 隔夜股价创新高,多张PUT大单出现异动:
2、谷歌 $GOOG 隔夜收涨近3%,不过,市场开始押注其股价走低。其中,GOOG_240405_P_155.00 行权价在155美元、到期日在4月5日的看跌期权,成交超1.5万张。
3、Rumble周一收跌逾10%,其中,RUM_240405_P_6.00 行权价在6美元、到期日在4月5日的看跌期权,成交超1.5万张。
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、大麻股Canopy Growth $CGC 周一下跌近13%,期权成交近6万张,当前隐含波动率189.79%。期权链:Canopy Growth Corp. CGC 期权链
2、Lunar Corporation $LUNR 隔夜涨超6%,期权成交超1万张,当前隐含波动率188.19%,IV百分位89%。期权链:Lunar Corporation LUNR 期权链
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容,敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
【期权小课堂】
人永远赚不到,认知范围外的钱,除非你靠运气;了解更多期权知识,提高我们的认知,让我们一起赚认知范围内的钱。
风险提示: 投资涉及风险,证券价格可升亦可跌,更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润,反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前,投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情,请细阅相关销售文件,以了解更多资料。倘有任何疑问,应征询独立的专业意见。