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期权扫描 | 多张Put大单反手押注特斯拉！特朗普旗下DJT期权成交增近300%
2024-03-27 17:53
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
投资者关注PCE通胀指数以及美联储的降息路径，美股周二小幅收跌，道指与标普500指数连续第三个交易日下滑。截至收盘，道指跌0.08%，标普500指数下跌0.22%，纳指下跌0.42%。
周三美股盘前，三大股指期货集体走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.33%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.32%，道指期货 $YMmain 涨0.33%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜涨近3%，期权成交258万张，看涨占比约55%。
- 3月26日，特斯拉CEO埃隆·马斯克在社交媒体X上宣布，从本周开始向所有符合条件的美国车辆提供免费使用“全自动驾驶”（FSD）功能一个月，该试验将扩展到所有尚未体验过FSD Beta版的现有车主。这可能是一项战略举措，旨在提高FSD系统的采用率，并展示其功能，同时也可能会为特斯拉带来潜在的FSD订阅用户，为公司创造新的收入来源。
2、DJT $DJT 隔夜期权成交35万张，相对于90天平均成交量已放量超10倍，日均成交量增长近3倍。
- 此前，TMTG完成了与空白支票公司Digital World Acquisition Corp.的合并交易。周二美股早盘，特朗普媒体科技集团一度跳涨超50%。截至收盘，该股上涨逾16%。
3、ARM $ARM 隔夜重挫逾7%，期权成交34万张，看涨期权占比超60%。
- 英特尔与Arm近日签署谅解备忘录，确认了在“新兴企业支持计划”上的合作。该计划最初于今年2月的Intel Foundry Direct Connect活动上公布。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、拼多多 $PDD 周二收涨0.19%，盘中看涨期权出现异动，行权价在140美元、10月18日到期的看涨期权隔夜成交10255张。
2、美高梅 $MGM 隔夜涨超4%，麦格理将其目标价上调至15.2港元，同时将永利澳门目标价下调至9.5港元。报告指出，根据第三方数据，过去一周澳门每日平均赌收为6.21亿澳门元，与上周持平。
3、特斯拉 $TSLA 周二收涨超2%，多张PUT大单出现异动：
- 行权价在177.5美元、到期日在3月28日的看跌期权，成交超11万张；
- 行权价在182.5美元、到期日在3月28日的看跌期权，成交超6.1万张；
4、联合包裹 $UPS 隔夜下跌超8%，首席执行官卡罗尔·托米此前表示：“本季度将是2024年“最艰难”的一个季度，利润可能将同比下降40%。公司计划通过削减成本以应对利润压力。”不过，市场看好其股价上涨，行权价在145美元、到期日在4月5日的看涨期权，成交超5159张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Canopy Growth $CGC 收涨近17%，德国政府上周将大麻部分合法化，Canopy Growth首席执行官表示，合法化后，德国大麻市场 “有能力增长10倍”。隔夜期权成交超12万张，隐含波动率200.02%。
2、B Riley金融 $RILY 周二收跌近7%，隐含波动率154.08%，IV百分位71%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
