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期权扫描 | 美光科技期权成交激增近200%！Coinbase看涨期权占比近60%
2024-03-26 17:37
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
投资者将从美联储首选的2月个人消费支出价格指数中进一步了解通胀路径与美联储的降息前景，周一美股集体收跌。截至收盘，道指下跌0.41%，标普500指数下跌0.27%，纳指下跌0.27%。
周二美股盘前，三大股指期货集体上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.44%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.30%，道指期货 $YMmain 涨0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨逾1%，期权成交145万张。马斯克周一向员工发送了一封电子邮件，通知他们在北美完成交付之前，必须向客户演示如何使用“FSD”。
2、美光科技 $MU 周一收涨逾6%，股价连续三日创历史新高。期权成交69万张，日均成交量环比放量近2倍，看涨期权占比超75%。
- 美光科技日前公布得2024财年第二财季营收58.2亿美元，同比增长约57.7%，增速远超第一财季的15.6%，高于分析师预期的53.5亿美元。美光预计，第三财季营收指引范围在64亿至68亿美元，同比增长近71%到81.3%，好于分析师预期的59.9亿美元。
3、Coinbase $COIN 周一大涨逾9%，期权成交27万张，看涨期权占比近60%。
- 大多数字资产周一上涨，比特币一度上涨5.8%至70，014美元。这是一周多来该代币首次突破70，000美元。以太币上涨约5%，Solana和狗狗币涨幅均超过4%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、塔吉特 $TGT 隔夜收涨2.39%，其中行权价在177.5美元、到期日在3月28日的看涨期权，成交近9170张。
2、美光科技 $MU 大涨6%股价触及历史新高，最新总市值近1300亿美元。盘中资金出现多空分歧：
- 行权价在127美元、2024年3月28日到期的看涨期权，成交8647张
- 行权价在115美元、2024年3月28日到期的看跌期权，成交1.2万张
- 行权价在122美元、2024年3月28日到期的看涨期权，成交5282张
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、当地时间3月25日，随着“壳公司”DWAC上周五股东大会顺利投票通过，特朗普科技集团公告称，双方的反向收购上市交易已经完成。受此影响，DWAC $DWAC 股价飙升逾35%至49.95美元，创1月以来最大单日涨幅。隔夜期权成交超18万张，隐含波动率223.47%，接近年内高位。
2、隔夜，数字货币概念股收盘普涨，微策略 $MSTR 涨近22%，期权成交超7.8万张，隐含波动率152.72%，IV百分位88.99%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
