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期权扫描 | 英伟达逼近前高，期权成交增逾6成；LULU绩后成交量激增
2024-03-25 18:17
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
美东时间周五，美股三大指数涨跌不一，截至收盘，纳指涨0.16%，续创收盘新高；道指跌0.77%，标普500指数跌0.14%。
周一美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.21%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.14%，道指期货 $YMmain 跌0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA 上周五收涨3.12%，股价创收盘新高，期权成交量265万张，再度成为成交总量榜首，环比前一交易日激增逾6成。看涨期权占比近60%。
- 当地时间3月20日，英伟达的联合创始人兼首席执行官黄仁勋透露了一项可能的公司策略调整。他表示，英伟达正在考虑拆股的可能性，并特别强调这一举措将极大地有利于公司员工购买公司股票。
2、特斯拉 $TSLA 上周五收跌1.15%，期权成交215张，连续四个交易日成交量攀升。
- 消息面上，由于电动汽车销售增长放缓，特斯拉据悉削减在中国市场的汽车产量。
3、Lululemon $LULU 绩后重挫近16%，期权成交34万张，相对于90天平均成交量已放量超14倍。
- 公司2024年一季度及全年销售指引低于预期。Lululemon预计本财年收入将达到107亿至108亿美元，同比增长11%至12%，这一增长幅度大大低于去年的19%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Digital World $DWAC 上周五收跌13.71%，公司股东上周五投票通过与Truth Social的母公司TMTG的合并交易，为后者上市扫清了一个接近最后的障碍，TMTG最快周一可能就会取代DWAC，在纳斯达克进行股票交易。 其中，行权价在36.94美元，2024年4月19日到期的看跌期权成交51524张。
2、英伟达 $NVDA 上周五涨超3%，盘中多只看跌期权出现大单异动：
- 行权价在942.89美元、到期日在3月22日的看跌期权，成交3.7万张；
- 行权价在942.89美元、到期日在3月28日的看跌期权，成交1.4张；
3、Intuitive Machines $LUNR 收涨近3%，公司第四季度收入3,060万美元，华尔街估计为2220万美元。盘中行权价在6.4美元、到期日在4月5日的看涨期权，成交近2.3万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、DWAC $DWAC 上周五期权成交超21万张，隐含波动率210.82%，接近年内高位。
2、CLEANSPARK $CLSK 收跌6.02%，期权成交超9.6万张，隐含波动率148.55%，IV百分位88%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
