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期权扫描 | 特斯拉期权成交连续三日攀升！苹果成交量创年内新高
2024-03-22 18:56
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
周四美股，美股三大指数集体收涨，均连涨四日，标普大盘连续三日创收盘历史新高，也是今年第20次破纪录，站稳5200点上方，道指和纳指连续两日创新高。
周五美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.01%，道指期货 $YMmain 跌0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果 $AAPL 收跌超4%。期权成交量增加至225万张，创年内新高，其中看跌期权成交占比43.8%，看涨期权成交占比55.2%。
- 美国司法部于当地时间周四对苹果提起反垄断诉讼。司法部指控这家全球市值第二大的科技公司阻止竞争对手使用iPhone的硬件和软件功能，违反了反垄断法。
2、特斯拉 $TSLA 收跌超1%。期权成交184万张，连续三个交易日成交量攀升。
- 瑞银将特斯拉的目标股价从225美元降至165美元。
3、美国超微公司 $AMD 收跌0.58%。期权成交98万张，本周成交量和未平仓量沽购比连续攀升。
- 周四（2024年3月21日）“AMD AI PC创新峰会”在北京正式拉开帷幕，AMD董事会主席及CEO苏姿丰博士出席会议。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、昂跑 $ONON 涨超2%。已连续五个交易日上涨。隔夜盘中现远期看涨期权大单异动。行权价在35美元、9月20日到期的看涨期权，成交1.16万张。
- 昂跑2023年销售额同比增长46.6%，亚太地区销售额同比增长75.9%
2、美光科技 $MU 绩后大涨超14%。盘中看跌期权大单异动：
- 行权价在105美元、到期日在3月22日的看跌期权，成交1.032万张；
- 行权价在105美元、到期日在3月28日的看跌期权，成交6370张；
- 行权价在110美元、到期日在4月19日的看跌期权，成交6480张；
3、摩根大通 $JPM 涨超1%。4月26日到期、行权价在550美元看涨期权异动，成交超4200张，该期权当日收涨超27%。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、微策略 $MSTR 周四涨超3%，隔夜期权成交6.10万张，隐含波动率维持高位。
- 3月22日报道，根据美国证券交易委员会（SEC）3月21日披露的文件，微策略董事SAYLOR MICHAEL J于3月20日以每股平均价1,455.95美元售出5,000股普通股股份，价值约为727.98万美元。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
