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期权扫描 | 大手笔抄底！多头疯抢特斯拉末日Call；微软期权成交激增300%
2024-03-15 20:07
编者按：直击美股最新大单期权交易，揭秘机构与知情者期权动向，预测股价短期波动，为交易提供线索！
一、大盘概览
美股三大指数周四收跌，微软创新高，英伟达跌3%。2024年首个“四巫日”今晚来袭，超5万亿美元合约到期，分析师警告称，美股指数和英伟达等热门股票股价或发生剧烈波动。
周五美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.06%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.12%，道指期货 $YMmain 涨0.13%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉隔夜再跌4.12%，期权成交量激增至349万张，其中看跌期权成交占比50%。市场对电动汽车行业的担忧加剧。
- 隔夜其未平仓期权合约增长3.2%，至810万份合约，最显着的增长是2024年3月22日到期的合约，增加了6.57万份合约。
2、英伟达隔夜跌1.12%，期权成交量165万张，其中看涨期权成交占比63%。市场关注将在3月18日-21日召开一年一度的AI全球顶级会议——英伟达GTC大会。
- 隔夜其未平仓期权合约增长3.3%，至470万份合约，最显着的增长是2024年3月15日到期的合约，增加了5.39万份合约。
3、微软隔夜大涨2.44%，股价创历史新高；期权成交量激增至99万张，环比前一日暴涨300%，其中Call单占比66%。公司计划于4月1日发布人工智能工具。
- 隔夜其未平仓期权合约增长1.4%，至270万份合约，最显着的增长是2024 年3月22日到期的合约，增加了1.13万份合约。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、微软隔夜大涨2.44%，股价创历史新高；投资者短期看淡股价冲高回落，多只末日看跌期权出现大单异动。
- 行权价在422.5美元、2024年3月15日到期的看跌期权，成交2.06万张
- 行权价在425美元、2024年3月15日到期的看跌期权，成交2.57万张
2、特斯拉股价连跌后资金分歧加剧，隔夜多只期权出现大单异动。
- 行权价在162.5美元、2024年3月15日到期的看涨期权，成交6.73万张
- 行权价在167.5美元、2024年3月15日到期的看跌期权，成交6.03万张
- 行权价在100美元、2024年4月26日到期的看跌期权，成交1.04万张
3、美国钢铁隔夜再跌6%，股价周内重挫近20%；拜登反对日本制铁公司收购美国钢铁公司
- 其行权价在40美元、2024年3月15日到期的看涨期权现大单异动，隔夜成交超1.35万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、微美全息隔夜暴涨31%，隔夜期权成交0.34万张，隐含波动率升至232.27%。消息面上，微美全息此前自研出一种基于脑机接口的装配与手导控制技术，专注于协作组装任务。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
