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期权扫描 | 市场押注英伟达看跌期权；Palantir看涨期权占比超80%
2024-03-07 18:57
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数集体收涨，道指涨0.20%；纳指涨0.58%；标普500指数涨0.51%。联储主席鲍威尔重申尚未准备好开始降息，称今年可能降息，但需要更多证据证明通胀已得到控制。
周四美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.53%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.33%，道指期货 $YMmain 跌0.24%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉隔夜跌2.32%，连续三日累跌12.88%，期权成交量261万张。其中，看涨期权成交占比44.9%。
- 13个月来首次跌出美国市值最大十家公司之列。截至周三收盘，特斯拉市值为5622.43亿美元，落在Visa后面。大摩分析师指出目前困扰特斯拉的几个不利因素，包括电动汽车需求下降、与其他汽车制造商相比产品阵容陈旧、中国市场的激烈竞争和价格战，以及美国市场混合动力汽车越来越受欢迎。
2、Palantir Technologies隔夜涨9.87%。期权成交152万张，较前一日放量超4.57倍，看涨期权成交占比82.5%。
- 消息面上，美国陆军证实，Palantir Technologies子公司赢得了一份为期两年的合同，并将开始其下一代目标瞄准系统的第三阶段工作。
3、纽约社区银行隔夜收涨7.45%，期权成交量超36万，较前一日放量超2倍；其中看跌期权占总成交量的59.4%，看涨期权占40.6%。
- 深陷危机的纽约社区银行股价在隔夜上演惊天逆转，盘中振幅高达70%。稍早有报道称该行在寻求融资，其股价一度大跌超45%。纽约社区银行宣布筹资10亿美金并进行领导层调整。美国前财长姆努钦的私募股权公司领投。作为交易的一部分，姆努钦将成为该行董事会四位新成员之一，美国货币监理署前署长约瑟夫·奥丁将担任CEO。受此带动，纽约社区银行股价大幅拉升，一度涨近30%。不过，其后涨幅收窄，最终收涨7.45%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、特斯拉隔夜跌3.93%，在连续两日大跌后，投资者开始抢筹看涨期权，多只期权大单出现异动：
- 行权价在182.50美元、2024年3月8日到期的看涨期权，成交6.87万张，期权价格大跌62.58%
- 行权价在185美元、2024年4月5日到期的看涨期权，成交1.13万张，期权价格跌29.6%
2、英伟达隔夜再涨3.18%，续创历史新高。盘中看跌期权受市场追捧，行权价880美元、2024年3月8日到期的看跌期权成交超3.78万张
- 据美国证券交易委员会（SEC）的文件显示，曾任风险投资公司Sutter Hill Ventures的董事总经理、自1993年以来一直担任英伟达董事会成员的Tench Coxe在本周二（3月5日）以每股850.03美元至852.50美元的价格出售了20万股英伟达股票，套现约1.7亿美元。目前，Coxe仍持有逾370万股。
3、Palantir Technologies隔夜涨9.87%，但盘中看跌期权受市场追捧，行权价26美元、2024年3月8日到期的看跌期权成交超1.77万张，投资者短期看淡股价走势。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Aquestive Therapeutics隔夜暴涨20%，期权成交5.79万张，隐含波动率249.19%，IV百分位99%。
- Aquestive Therapeutics公布的第四季度收入为1,320万美元，较2022年第四季度的1,070万美元增长24％，全年净收入为5,060万美元。第四季度的净亏损为810万美元，低于2022年第四季度的1,240万美元亏损。全年净亏损为790万美元，大大低于2022年的5,440万美元净亏损。
2、加密货币概念股微策略隔夜股价大幅反弹，涨18.57%，期权成交量6.59万张，隐含波动率151.64%，IV百分位99%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
