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期权扫描 | 蔚来看涨期权占比超60%；SoFi 看跌期权受追捧，一put单暴赚850%
2024-03-06 18:50
- SoFi(SOFI) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 道琼斯指数(DJI) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周二美股三大股指回调，道指跌1.04%；纳指跌1.65%；标普500指数跌1.02%。标普500指数的11个板块多数下跌，科技板块跌超2.2%，可选消费板块跌1.2%，电信板块跌超0.7%，能源板块涨超0.7%。
周三美股盘前，三大股指期货集体走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.29%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.09%，道指期货 $YMmain 涨0.02%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉隔夜再跌近4%，期权成交量224万张。其中，看涨期权成交占比53.4%。
- 特斯拉德国工厂附近发生了一起疑似纵火事件，导致该工厂断电并停止生产活动。
2、SoFi Technologies $SOFI 隔夜跌超15%。期权成交77万张，较前一日放量超4倍，看涨期权成交占比49.6%。
- 公司宣布计划发行7.5亿美元的可转换优先票据，该票据将于2029年到期。
3、蔚来绩后剧烈波动，收涨2.8%，期权成交量超37万；其中看跌期权占总成交量的37.2%，看涨期权占62.8%。
- 公司发布2023年全年业绩，该集团期内取得汽车销售额492.573亿元，同比增长8.2%，汽车毛利率为9.5%；收入总额556.179亿元，同比增加12.9%；毛利30.518亿元。值得关注的是“2023年，蔚来创下160038辆汽车的交付新纪录，位居中国平均成交价30万元以上的高端纯电汽车市场首位。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、特斯拉隔夜跌3.93%，在连续两日大跌后，投资者开始抢筹看涨期权，多只期权大单出现异动：
- 行权价在182.50美元、2024年3月8日到期的看涨期权，成交6.87万张，期权价格大跌62.58%
- 行权价在185美元、2024年4月5日到期的看涨期权，成交1.13万张，期权价格跌29.6%
2、SoFi Technologies $SOFI 隔夜跌超15%，盘中看跌期权受市场追捧，多只期权大单出现异动：
- 行权价6.5美元、2024年3月22日到期的看跌期权成交超8.09万张，期权价格大涨850%
- 行权价5美元、2024年11月15日到期的看跌期权成交超1.38万张，期权价格大涨65.52%。
3、富国银行隔夜涨1.42%，盘中看涨期权受市场追捧，行权价62.5美元、2024年6月21日到期的看涨期权成交超0.71万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Ocean Biomedical, Inc. $OCEA 隔夜暴涨28.92%，期权成交1.43万张，隐含波动率297.96%，IV百分位72%。
2、加密货币概念股Iris Energy( $IREN ) 隔夜股价跌超10%，期权成交量1.84万张，隐含波动率157.16%，IV百分位87%。
- 昨日比特币盘中一度突破6.9万美元创历史新高，但随后暴跌，日内一度跌超10%。 根据coinglass数据统计，全球有近32万人被爆仓。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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