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期权扫描 | 大涨后，英伟达Call单比例仅有42.1%！戴尔看涨期权获市场抢筹
2024-03-04 18:41
- 英伟达(NVDA) 0
- 亚马逊(AMZN) 0
- 标普500指数(GSPC) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股上周五收高，标普500指数与纳指创历史新高。上周道指累计下跌0.11%，标普500指数上涨0.95%，纳指上涨1.74%创收盘新高。
周一美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.04%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.13%，道指期货 $YMmain 跌0.21%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达上周五大涨4%，今日美股盘前再涨1.24%，期权成交228万张，看涨期权成交占比仅有42.1%。
- 最新消息，英伟达H200将于第二季上市，B100采用Chiplet设计架构、已下单投片，H200及B100将分别采台积电4nm及3nm制程。法人指出，英伟达订单强劲，台积电3、4nm产能几近满载。
2、AMD涨5.3%，期权成交量194万张。其中，看涨期权成交占比近34.3%。
- 美国超微公司连续2日获资金热捧，继前一日大涨9%后，当天再度涨超5%，市值已逼近3300亿美元！AMD被视为人工智能热潮中，除英伟达之后的最大受益股。花旗此前发布报告称，它仍然“非常看好半导体”，特别是在人工智能市场持续增长的情况下，各种企业和组织都在竞相购买人工智能芯片。该公司将AMD与英伟达、博通一起列为看好的股票之一。
3、纽约社区银行上周五跌25%，期权成交量超44万，看涨期权成交占比超73.5%。
- 陷入困境的地区性银行纽约社区银行（New York Community Bancorp，NYCB）股价暴跌25%，此前该银行宣布了领导层变动，并披露了其内部控制问题。该银行在2024年迄今为止已经下跌了65%以上。
- 惠誉上周五发布的一份声明称，惠誉将该银行(纽约社区银行)的长期发行人信用违约评级从“BBB-”下调至“BB+”，即比投资级低一级的“垃圾级”。上个月将该银行评级下调至“垃圾级”的穆迪则将纽约社区银行发行人信用评级在垃圾级评级中进一步下调，从此前的“Ba2”下调至“B3”。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、AMD上周五收涨5%，盘中看跌期权受投资者抢筹，多只期权大单出现异动：
- 行权价在195美元、2024年3月8日到期的看跌期权，成交1.79万张；
- 行权价在200美元、2024年3月8日到期的看跌期权，成交1.33万张。
2、戴尔科技上周五大涨31.62%，盘中投资者疯狂抢筹看涨期权。其中，行权价在120美元、2024年3月8日到期的看涨期权，成交近1.23万张。
- 戴尔科技第四季度业绩胜预期，得益于AI服务器需求强劲抵销了个人计算机需求疲弱的不利影响。Dell表示包括人工智能服务器在内的基础设施解决方案业务收入环比增长10%，达到93.3亿美元。同时，人工智能服务器订单环比增长近40%，积压订单几乎翻了一番，本财年达到29亿美元。
3、辉瑞上周五微涨0.11%，但是盘中看涨期权受市场追捧，行权价在26美元、2024年3月8日到期的看涨期权成交超5.14万张。
- 最新消息，辉瑞宣布JAK1抑制剂希必可®扩年龄新适应症在华获批
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、英伟达持仓的声学AI概念妖股SoundHound AI 业绩不及预期，股价重挫18.67%，期权成交量36.77万张，隐含波动率179.12%，刷新年内高位，IV年内高位701.32%
2、CleanSpark inc 上周五股价大涨6.82%，期权成交13.59万张，隐含波动率159.78%，IV百分位99%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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