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2024-02-26 19:37
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士,俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周美股道指、标普续创新高,周线上均录得上涨。高盛不再预测美国5月将降息,预计今年将降息4次,此前预计将降息5次。
周一盘前,三大股指期货涨跌不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现涨0.02%,标普500指数期货 $ESmain 跌0.02%,道指期货 $YMmain 跌0.1%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA 上周五冲高回落,收涨0.36%。在靓丽业绩的带动下,英伟达市值短暂突破2万亿美元大关,从1万亿到2万亿仅用了八个月。上周五期权成交环比增长26%至318万张,其中看涨期权成交超196万张。
2、特斯拉 $TSLA 上周五跌超2%,期权成交超220万张,看涨期权占比近66.4%%。消息面上,特斯拉召回部分进口Model S、Model X和国产Model 3电动汽车,共计8700辆。
3、Rivian $RIVN 上周五收跌超12%,周内跌超38%创历史新低,期权成交74万张,其中,看跌期权成交额超4千万美元。Rivian四季度财报显示净亏损高达54.32亿美元,2024年产量指引持平去年,并且宣布将裁员约10%。
4、超微电脑 $SMCI 上周五回调近12%,股价跌落至900美元下方。期权未平仓合约增长16.5%,至51万张。作为与英伟达深度合作的下游,由于AI显卡需求暴增,超微电脑订单随之增长,估值和业绩双双催化。
PUT/CALL:统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 周四的靓丽业绩引爆行情后,上周五盘中遭多张末日Put大单反向看空,押注英伟达跌至810美元以下。
2、Rivian $RIVN 业绩暴雷,股价暴跌之际,投资者看法出现分歧,盘中分别现看涨、看跌期权大单:
vol/oi:是期权成交量与该合约未平仓数的对比值,较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、美国生物技术公司Iovance Biotherapeutics $IOVA 期权成交近4.9万张,当前隐含波动率217%,此前,该公司的肿瘤浸润淋巴细胞疗法获FDA批准上市,是全球首个获批用于实体肿瘤治疗的T细胞疗法。
2、特朗普旗下Digital World $DWAC 上周五期权隐含波动率升至188%。当地时间周六,特朗普赢得了南卡罗来纳州的共和党总统初选,在对手尼基·黑莉的家乡给了她重重一击。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
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