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期权扫描 | 英伟达期权交易量猛增60%重回全美第一，看涨期权成交近50亿美元
2024-02-23 19:22
- 英伟达(NVDA) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
- 美国超微公司(AMD) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周四投资者权衡美联储政策纪要影响及企业财报，同时芯片巨头英伟达股价创历史最高显示市场对人工智能计算硬件的需求呈爆炸式增长。截至收盘，道琼斯指数上涨1.18%，标普500指数上涨2.09%，纳斯达克综合指数上涨2.96%。
周五盘前，三大股指期货走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.15%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.05%，道指期货 $YMmain 跌0.03%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达 $NVDA 大涨16.4%，隔夜期权成交环比攀升逾60%至249万张，相对于90天平均成交量已超1倍，看涨期权成交近50亿美元。
- 英伟达全方位表现出色的财报引爆了华尔街的乐观情绪，大行们纷纷上调了英伟达的目标价。Benchmark分析师将其目标价由625美元上调至1000美元。Stifel分析师将英伟达目标价由865美元上调至910美元。
2、特斯拉 $TSLA 隔夜涨超1%，期权成交超195万张，看涨期权占比近64%。据特斯拉美国官网，Model 3长续航版价格上调250美元至47,740美元。
3、隔夜美股科技再度上涨，费城半导体指数收涨4.97%，半导体板块集体上扬。美国超微公司 $AMD 收涨近11%，期权成交140万张，看涨期权成交超4.6亿美元。
4、Rivian $RIVN 周四重挫25.6%，期权成交75万张，相对于90天平均成交量已超3.5倍，其中，看跌期权成交额超0.49亿美元。
- 展望2024年，Rivian预计将生产57,000辆汽车，与2023年的产量基本一致，远远落后于分析师平均预期的8万辆。除此以外，公司还在财报中宣布将裁员约10%，以推进成本转型计划。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达 $NVDA 隔夜涨超16%，市值在短短一天里就增加了约2770亿美元，其距离2万亿美元市值大关，也已相距不远。隔夜有多张末日Put大单反向看空，押注英伟达跌至760美元以下。
- 行权价在760美元，2024年2月23日到期的看跌期权成交2.45万张；
- 行权价在770美元，2024年2月23日到期的看跌期权成交近2.8万张；
- 行权价在760美元，2024年3月1日到期的看跌期权成交5837张；
- 行权价在775美元，2024年2月23日到期的看跌期权成交2.98万张。
2、Rivian $RIVN 周四股价延续跌势，多头下重注抄底：
- 行权价在11.45美元，2024年2月23日到期的看涨期权成交9964张；
- 行权价在12.5美元，2024年4月19日到期的看涨期权成交7784张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Amylyx $AMLX 隔夜收涨逾21%，公司第四季度摊薄后每股收益为0.07美元，而去年同期的净亏损为0.65美元。期权成交近2.4万张，当前隐含波动率172.58%，刷新年内高位，iv百分位100%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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