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期权扫描 | 万众瞩目！英伟达绩后波动或超10%；亚马逊看涨期权占比近70%
2024-02-21 16:02
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周二美股三大指数集体下跌，定于明天公布财报的“超级权重股”英伟达明显拖累了标普和纳指。截至收盘，道琼斯指数跌0.17%，标普500指数跌0.60%，纳斯达克综合指数跌0.92%。
周三美股盘前，三大股指期货集体走弱，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.39%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.20%，道指期货 $YMmain 跌0.18%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达隔夜下挫4.35%，期权成交121万张，看涨期权成交占比超60%。
- 公司将于明日美股盘后公布其业绩报告，多家华尔街银行都预计这家芯片巨头的业绩将超预期并实现增长。根据期权仓位，英伟达可能有近2000亿美元的市值依赖于本周的财报。据彭博社收集的数据显示，周四，也就是英伟达发布财报后的交易日，该芯片制造商的短期看涨期权和看跌期权的价格暗示，该股的波动幅度将达到10.6%。这将使英伟达的市值产生约1800亿美元的波动，从而创下有史以来最大的单日波动之一，不过这仍不及Meta Platforms Inc.曾创下的单日最大跌幅和单日最大涨幅纪录。
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2、特斯拉隔夜收跌3.1%，期权成交量181万张。其中，看涨期权成交占比近64%。消息面上，欧盟1月份电动汽车注册量环比下降42.3%。
3、亚马逊周二下跌1.43%，期权成交超45万张，看涨期权成交占比超68%。
- 标普道琼斯指数公司当地时间周二盘后公告称，从下周一开始，亚马逊将被纳入道琼斯工业股票平均价格指数，取代沃博联。此外，最新监管文件显示，亚马逊创始人贝佐斯最近几天又出售了公司超过1400万股股票，价值23.7亿美元。此前贝佐斯在本月已出售了约3600万股股票，套现逾60亿美元。此次出售是根据去年11月生效的一项交易计划执行的。根据该计划，贝佐斯最终可能出售5000万股亚马逊股票。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Nu Holdings周二收跌近1%，盘中多空出现分歧，多只期权大单出现异动：
- 行权价在9.5美元、2024年2月23日到期的看跌期权，成交10.2万张；
- 行权价在11美元、2024年2月23日到期的看涨期权，成交7.1万张。
2、沃尔玛隔夜收涨逾3%，空头出手抢筹其看跌期权。其中，行权价在175美元、2024年2月23日到期的看跌期权，成交近1.7万张。
财报显示，季度内，公司营收1733.9亿美元，市场预期1703.5亿美元，较上年同期的1640.5亿美元强劲增长5.7%。此外，沃尔玛已同意以约23亿美元收购智能电视制造商Vizio Holding。这笔交易将加速该公司名为“Walmart Connect”的广告业务，并帮助其更多地与客户互动。
3、卡夫亨氏周二涨超2%，盘中看涨期权受市场追捧，行权价在36美元、2024年2月23日到期的看涨期权成交超2万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、CLEANSPARK隔夜下挫7.28%，期权成交12.07万张，隐含波动率170.68%，刷新年内高位，IV百分位100%。
2、B Riley金融隔夜走跌近8%，期权成交3.4万张，隐含波动率153.43%，IV百分位99%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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