原创精选> 正文
期权扫描丨特斯拉期权成交增至近250万张！Snap绩后期权激增逾5倍
2024-02-08 19:24
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
一、大盘概览
周三美股，美股高开高走，三大指数集体收涨。纳指涨0.95%，续创2022年1月份以来新高；标普500指数涨0.82%，逼近5000点，道指涨0.4%，均再创历史收盘新高。
三大股指期货走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.1%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.17%，道指期货 $YMmain 跌0.13%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 收高2.23%。期权成交249万张，较上一日增加27%，其中看涨期权成交占比超56%。
据传特斯拉公司的员工正在为可能的裁员做准备，此前特斯拉要求管理人员确认每位员工的职位是否都至关重要。
2、AI数据龙头Palantir $PLTR 收高7.91%。期权成交172万张，其中看涨期权成交占比近70%。未平仓量达314万张，为近3周新高。
公司在周一盘后发布了强劲财报，2023年首次实现年度盈利，促使多位分析师上调了该股评级和目标价。
3、社交媒体Snap $SNAP 收跌34.61%。期权成交90万张，较日均量放大5.39倍，看涨期权占比59.3%。
Snap四季度营收低于预期、一季度亏损指引远超预期，股价收跌34.6%。
4、阿里巴巴 $BABA 收跌5.87%。期权成交61万张，看涨期权占比72.7%，其中于本周到期、80美元行使价的看涨期权成交活跃。
阿里2024财年Q3营收2603.5亿元人民币，同比增长5%，与市场预期的2612.5亿元基本一致，上季经调整净利润479.51亿元，同比下降4%。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、Snap Inc $SNAP 于绩后暴跌34%。盘中看涨期权异动大单增加：
- 行权价在12美元、2024年2月9日到期的看涨期权，成交5.29万张；
- 行权价在12美元、2024年2月23日到期的看涨期权，成交9330张。
2、Palantir $PLTR 继业绩后大涨继续走高。盘中看跌期权异动大单涌现：
- 行权价在23.5美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交1.97万张；
- 行权价在23美元、2024年2月9日到期的看跌期权，成交4.10万张。
3、Meta Platforms $META 隔夜继续走高，盘中现超远期看涨期权大单。行权价在700美元、到期日在2026年1月16日的看涨期权，成交5510张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、开源事件流数据管理独角兽Confluent $CFLT 。隔夜期权成交4.33万张，隐含波动率至104.35%逼近前高，IV 百分位至99%。
瑞银将Confluent的目标股价从21.00美元上调至每股26.00美元。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
获取更多期权内容，敬请关注《美股期权追踪》专题>>
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
【更多阅读】
更多期权知识戳看：
风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
