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期权扫描 | 阿里7成Call单遭疯抢！博通股价创新高后遭资金看空
2023-12-18 17:49
- 阿里巴巴(BABA) 0
- 博通(AVGO) 0
- 美国银行(BAC) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五收盘涨跌不一，三大股指均录得连续第七周上涨。道琼斯指数上涨了2.93%。标普500指数涨2.49%，纳斯达克综合指数涨2.85%。标准普尔500指数创2017年以来最长的周线连涨纪录。道琼斯指数也录得2019年以来最长的周线连涨纪录。
周一美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.16%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.24%，道指期货 $YMmain 涨0.17%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五涨0.98%。当日期权成交总量达307万张，较上一日减少47万张，其中看涨期权占比53.78%。最显著的增加发生在2023年12月22日到期的期权上，增加了121,586张。
2、阿里巴巴 $BABA 上周五期权成交总量达57万张，较上一日增加22万张，其中看涨期权占比71.48%。最显著的增加发生在2023年12月22日到期的期权上，增加了15,658张。
此前，据监管文件显示，阿里旗下淘宝中国控股计划出售2,500万股小鹏汽车ADR，完成后持股比例从10.2%降至7.5%，涉资3.91亿美元。
3、美国银行 $BAC 上周五股价稍稍回落，跌1%。当日期权成交总量达40万张，较上一日减少约30万张。其中看涨期权占比44.53%
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、阿里巴巴上周五收涨2.76%。行权价在85美元、到期日在2024年1月12日看涨期权大单异动，成交近6900张。该期权在当日收涨51.43%。
2、博通上周五涨2.10%，股价创历史新高。行权价在1130美元、到期日在2023年12月15日看跌期权大单异动，成交9820张。
花旗称，并购云计算和硬体虚拟化软体服务商VMware，有望令博通2025会计年度的每股盈余增加超过30%。花旗预测，博通最终有机会达成毛利率78%、营益率58%、每股盈余60美元的目标。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Verrica Pharmaceuticals上周五股价暴涨61.97%。当前隐含波动率达到181.60%，iv百分位98%。
2、Altimmune上周五涨超9.57%。当前隐含波动率达到157.73%，iv百分位73%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
