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期权扫描丨矿机商Marathon未平仓量创三个月新高！特斯拉期权成交近250万张
2023-12-11 19:23
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五，三大美股指盘中转涨，收创至少20个月来新高，创四年最长周涨。
本周一美股盘前，三大股指期货接近平走，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.11%，标普500指数期货 $ESmain 涨跌0.01%，道指期货 $YMmain 涨0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五收高0.49%。当日期权成交总量达246万张，较上一日增加24%，其中看涨期权占比为56.6%，成交额达5.93亿亿美元。透过期权链观察，本周到期、行权价在250美元看涨期权交投最为活跃。
2、AMD $AMD 收高0.43%。当日期权成交总量达133万张，较上一日有所减少，其中看涨期权占比为68.6%，成交额2.31亿美元。
此前AMD在12月7日举行的“Advancing AI”活动上正式推出了AI GPU加速器Instinct MI300X和全球首款数据中心加速处理器AU Instinct MI300A，为算力市场提供补充。Meta Platforms将在其数据中心使用新的AMD MI300X硬件产品。
3、矿机厂商Marathon Digital $MARA 收涨超8%，上周累涨22%。当日期权成交总量达149万张，看涨期权成交占比近7成，值得注意的是，未平仓量达149万张，为近三个月新高。
消息面上，比特币ETF正在紧锣密鼓地筹备上市，其中获得美国证券交易委员会的批准被视为最大难关； 据消息人士透露，SEC与行业高管的谈判已经进入关键细节，这意味着ETF很可能很快获批上市。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、派拉蒙 $PARA 上周五当日收涨12.11%。消息面上，Skydance和红鸟资本已就一项潜在交易与77％的派拉蒙股东National Amusements进行了接触。而在盘中出现看跌期权大单异动：
- 行权价在16.5美元、2023年12月15日到期的看跌期权，成交1.435万张；
- 行权价在15.5美元、2023年12月15日到期的看跌期权，成交1.415万张。
2、ChargePoint $CHPT 上周累涨16%。连续上涨，亦出现看跌期权大单异动：
- 行权价在2美元、2023年12月29日到期的看跌期权，成交4.58万张；
- 行权价在2.5美元、2024年1月19日到期的看跌期权，成交1.009万张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、开发肥胖症和肝病治疗药物的美国生物技术公司Altimmune $ALT 上周累涨81%。其隐含波动率也冲上175.92%，相较于年内高位还有距离，而IV 百分位达到78%。
Altimmune公布了其重磅试验性减肥药培维肽(pemvidutide)极度乐观的中期研究。该公司当地时间在上周四表示，在为期48周的试验中，最高剂量的药物帮助肥胖患者减轻高达16%的体重，即32.2磅。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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