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期权扫描 | AMD期权成交量激增！这家金融服务公司CALL单比例99%
2023-12-07 18:36
- 美国超微公司(AMD) 0
- 繁德信息技术(FIS) 0
- 特斯拉(TSLA) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周三小幅收跌，道指与标普500指数连续第三个交易日下滑；市场关注周五的非农就业数据，以判断美联储未来的利率路径。
今日美股三大期指盘前涨跌不一，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.17%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.04%，道指期货 $YMmain 跌0.23%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：周三升1.33%，期权成交总量217万张，未平仓合约增长1.4%至860万份。丹麦最大的养老基金之一PensionDanmark表示，由于特斯拉拒绝与劳工工会签订协议，该基金决定出售其持有的特斯拉股份。
2、$AMD ：周三推出备受期待的MI300系列AI芯片产品后，股价冲高回落跌1.32%。当日期权成交总量69万张环比增长130%，跃升至成交量榜单第三位，其中Call单占比69%。据报Meta、微软和OpenAI公司均表示，将购买AMD的最新AI芯片.
3、蔚来：周三涨超4%，隔夜期权成交连续第四日放大，看涨比降至71%；其行权价为8美元的末日call成交量最高，达超5.1万张。消息人士透露蔚来汽车正计划分拆电池制造业务，最早今年底完成并对外融资。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、花旗集团：周三盘中一度大涨5%创近六个月新高，期权成交量暴增至32万张，远高于近90日平均成交量，其中CALL单占比75%。消息面上，公司CFO表示集团重组将在第一季度完成，并可能裁减数千名员工。
- 其行权价为51美元、12月15日到期的CALL单出现大单异动，隔夜成交5.76万张，押注该股突破48美元附近压力位。
- 其行权价为48美元、12月15日到期的PUT单出现大单异动，隔夜成交1.44万张，押注该股短线冲高回落。
2、Rivian $RIVN ：周三涨超5%，期权成交量35万张，较90日均放大一倍，看涨比升至72%。隔夜其行权价为19美元、本周五到期的末日PUT单，成交逾一万涨，押注该股短线回落。
3、繁德信息技术：为美国一家金融科技公司，股价周三跌1%。公司将于今日除权除息，1股派股息0.52美元。隔夜其期权成交量暴增至5.8万张，CALL单占比高达99%。
- 其行权价为52.5美元、12月15日到期的CALL单出现大单异动，隔夜成交1.68万张。
- 其行权价为47.5美元、12月15日到期的CALL单出现大单异动，隔夜成交0.62万张。
（PS：股票的股息支付会影响该股票期权的定价方式。由于市场预期标的股票价格下跌，因此在除息日之前看涨期权的定价会较此前偏低）
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Altimmune：减肥药概念股，股价近两周已翻倍，该股隔夜涨超33%，隐含波动率升高30%，期权成交量为90日均的7倍；未平仓合约中最显着的增长是24年1月19日到期的期权，增加了1223份合约。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
