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期权扫描 | 英伟达遭多张末日PUT大单看空！蔚来绩后7成CALL单捞底
2023-12-06 15:03
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周二收盘涨跌不一，美债收益率大跌，就业数据走弱激发科技巨头反弹，苹果迫近历史新高。市场关注周五的非农就业数据，以进一步判断美国利率路径。
今日美股三大期指盘前再度走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.40%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.26%，道指期货 $YMmain 涨0.14%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：周二升1.33%，期权成交总量211万张，环比增加53%；未平仓合约增长2%至850万份。据悉特斯拉北欧劳工问题升级，目前丹麦工人加入了瑞典罢工行动。
2、Robinhood $HOOD ：随着加密货币火爆行情持续发酵，第三大比特币持有者的Robinhood周二收涨逾10%，盘后续涨近3%。期权方面，该股单日期权成交总量激增至43万张，跃升至榜单前10位，其中CALL单占比高达90%。
3、蔚来：周二公布财报后涨1.50%，期权成交总量32万张，罕见跃升至成交量榜单前10位，其中CALL单占比74%，多头势力高涨，押注该股走出底部区间。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、英伟达：周二反弹2.33%结束四连跌，期权成交量进一步下滑至79万张，远低于近90日平均成交量，其中CALL单占比61%。消息面上，英伟达CEO表示将向中国市场提供一系列新产品。
- 其行权价为462.5美元、2023年12月8日到期的末日PUT出现大单异动，隔夜成交1.16万张，押注该股短线继续回落。
- 其行权价为467.5美元、2023年12月8日到期的末日PUT出现大单异动，隔夜成交0.51万张，押注该股短线继续回落。
2、Eos能源 $EOSE ：周二冲高回落跌4.20%，股价此前一路下跌至近一年新低。当日期权成交量1.75万张，其中CALL单占比85%。
- 隔夜其行权价为2美元，2024年9月20日到期的CALL单现1.34万张巨额成交，多头资金凶猛涌入抄底。
3、Viking治疗 $VKTX ：减肥药概念股，周二再度大涨15%。其行权价为16美元，12月15日到期的CALL单现大单成交，该合约隔夜暴涨183%。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Reneo治疗 $RPHM ：为美国一家创新药研发公司，周二创近一个月来新高后回落跌4.55%。当日其期权成交量5280张，隐含波动率413.18%接近年内最高值。
2、精灵航空 $SAVE ：股价连续反弹半个月后周二大跌12%，据报美国法官倾向于批准捷蓝航空的38亿美元收购该公司的协议。当日其期权成交量激增至13.2万张，其中PUT单占比55%，隐含波动率升至年内最高值193.16%。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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