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期权扫描 | 阿里获七成Call单捞底！挖矿公司MARA期权成交量激增3倍
2023-12-04 18:14
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股三大指数连涨五周，纳指凭借周五反弹扭转周跌，道指连创近两年新高。今日美股三大期指盘前小幅走跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 跌0.35%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.32%，道指期货 $YMmain 跌0.27%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉：上周五微跌0.52%，当日期权成交总量达311万张，未平仓合约增长3.4%，至890万份合约。投行Wedbush指新车Cybertruck将有助于推动其市值再次达到1万亿美元。
2、 $MARA ：上周五飙涨逾14%，盘前再涨超15%。期权成交达42万张，是前一成交量的近3倍，看涨比高达72.8%。比特币站上41000美元/枚，创2022年4月以来新高。渣打银行上周重申比特币价格到2024年底将达到10万美元。
3、阿里巴巴：上周五再跌1.19%创年内新低，当日期权成交总量达39万张，其中Call单占比72%，超6000万美元多头资金涌入抄底，押注该股超跌反弹。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、 $APLS ：上周五暴涨14%，股价创近5个月来新低，当日期权成交量激增至4.04万张，Call单占比高达93%，其中行权价为100美元，2024年1月19日到期的Call单现大单异动，押注该股涨势延续。
2、戴尔科技：绩后跌超5%，其中PC业务部门的业绩显著低于预期，同时提供了低于预期的业绩展望数据。期权方面，其行权价为74美元，12月1日到期的Call单现大单涌入抄底。
3、优步：上周五再涨1.72%接近历史收盘新高，当日其期权成交环比大增约16万张至40万张，看涨比达59%。其中行权价为61美元，12月15日到期的Call单现大单异动，押注继续抽升。消息面上，Uber上周五被纳入标普500指数，标普道琼斯指数公司表示，调整将于12月18日开盘前生效。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、Farfetch $FTCH ：股价上周五涨超9%，为英国一家奢侈品电商平台，公司此前披露不及预期季报后暴跌53%。
2、新蛋：股价上周五暴涨42%，为此前的MEME热门股票，近期随游戏驿站连续飙涨。上周五该股期权成交量激增至1.14万张，其中Call单占比74%，隐含波动率在175.28%
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。
