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期权扫描 | 特斯拉期权成交总量飙升至224万张！Coinbase遭投资者押注看跌
2023-11-29 20:59
- 特斯拉(TSLA) 0
- 亚马逊(AMZN) 0
- Affirm(AFRM) 0
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周二小幅收高。交易员正评估美股在11月份的强劲表现。美联储两位鹰派理事暗示支持12月暂不升息。市场加大了对美联储已经结束加息的押注。美股三大股指在11月份均将录得较大涨幅。11月迄今，道指已上涨6.9%，标普500指数上涨8.5%，纳指已上涨10.8%。标普500指数将创下自1928年以来最佳11月份表现。
周三美股盘前，三大股指期货小幅走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.31%，标普500指数期货 $ESmain 现涨0.30%，道指期货 $YMmain 现涨0.29%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜大涨4.51%。当日期权成交总量达224万张，较上一日增加87万张。消息上，特斯拉官网宣布，特斯拉将于当地时间2023年11月30日下午2点在德克萨斯州奥斯汀总部举办Cybertruck交付活动。此次交付活动将进行直播，并将公布更多Cybertruck的细节。
2、亚马逊 $AMZN ：隔夜涨0.47%。当日期权成交总量达49万张，较上一日减少20万张。最显著的增加发生在2023年12月1日到期的末日期权上，增加了57,251张。
3、美版花呗Affirm $AFRM 大涨11.51%，周内累计涨超24%。当日期权成交总量达30万张。最显著的增加发生在2023年12月1日到期的期权上，增加了37,809张。
4、PayPal $PYPL ：未平仓量有27万张，未平仓量的PUT/CALL为0.5，表明投资者看涨情绪浓厚。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、家得宝 $HD ：隔夜涨0.78%。昨日2023年12月8日到期，行权价在325美元的看涨期权，成交0.76万张，未平仓176张。
2、Coinbase Global, Inc. $COIN ：隔夜涨7.10%，股价连涨五周，11月累涨66%。股价连涨之后，但从期权大单交易来看，投资者看淡公司股价，博近期下跌。昨日2023年12月1日到期，行权价在125美元的看涨的末日期权，成交0.72万张，未平仓248张。该期权隔夜跌67.82%。
消息上，市场乐观地认为，如果通胀继续下降，美联储可能更接近于降息，而较低的利率通常会增加投资者对数字货币等风险较高资产的兴趣。在市场对美联储的降息预期下，比特币在上周五一度涨至18个月以来的高点38422美元。
3、奢侈时尚电子商务公司Farfetch Ltd. $FTCH ：隔夜大涨22.81%。昨日2023年12月8日到期，行权价在2美元的看涨期权，成交0.31万张，未平仓117张。该期权隔夜涨超230%。
此前Farfetch创始人José Neves正在寻求公司私有化，目前正在与摩根大通共同探讨该举措落地的可能性。目前Farfetch股价相较2021年73美元/股的最高点下跌了98%。该公司2023年第二季度收入同比减少1.2%至5.72亿美元，亏损则从6800万美元扩大至2.8亿美元。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、CLEANSPARK INC $CLSK ：隔夜大涨14.34%，月内累计涨超55%。期权成交量攀升至4.23万张，隐含波动率在120.97%，IV Rank录得49.97%。Cleanspark Inc是一家比特币挖矿公司。市场对美国最终将推出现货比特币交易所交易基金(ETF)的预期升温，促使资金连续第9周流入数字资产投资产品。
2、Cabaletta Bio $CABA ：隔夜暴跌26.79%。期权成交量达1.89万张，隐含波动率在124.57%，IV Rank录得51.52%。消息上，此前美国食品药品监督管理局表示正在调查接受以BCMA或CD19为导向的自体CAR T细胞免疫疗法治疗的患者出现T细胞恶性肿瘤的报告。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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