期权扫描 | 特斯拉大涨后，投资者押注看跌期权！Upstart期权成交量升超2倍

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

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一、大盘概览

隔夜美股三大股指显著上涨，其中，道指涨1.43%，标普500指数涨1.91%，纳斯达克指数涨2.37%。标普500指数创4月份以来的最大单日涨幅。美债收益率大跌。美国10月CPI数据提高了美联储结束加息行动的希望，并让投资者增加对明年降息的押注。美国政府停摆风险下降，进一步提振了市场情绪。

周三美股盘前，三大期指盘前上涨，截至发稿，纳指期货 $NQmain 涨0.45%，标普500指数期货 $ESmain  涨0.35%，道指期货 $YMmain 涨0.28%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉：隔夜大涨6%。特斯拉中国在11月14日宣布即日上调Model 3/Y后轮驱动版售价，Model 3后轮驱动版涨价1500元至26.14万元，Model Y后轮驱动版涨价2500元至26.64万元。这是自10月27日以来，特斯拉在国内第三次上调价格。当日期权成交总量达256万张；未平仓量有867万张，其中看涨期权占比54%。

2、英伟达：隔夜涨2.13%。至此该股已经连续第十日上涨，并再创历史新高。当日期权成交总量达99万张，未平仓量有372万张。

3、微软：隔夜涨0.98%。该股周二创盘中与收盘历史新高。富国银行将微软目标价从410美元上调至425美元。此外根据富国银行披露的三季度持仓报告，微软与苹果仍为该机构重仓股。当日期权未平仓量上升了2.9%，达到了290万份合约。最显著的增加发生在2023年11月17日到期的期权上，增加了30910张。

PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例

三、期权异动追踪

1、特斯拉股价持续反弹，周内涨超10%。隔夜有多笔看跌期权大单异动，押注该股涨势无法延续：

• 行权价在232.50美元、2023年11月17日到期的看跌期权，成交5.22万张；
• 行权价在232.50美元、2023年11月24日到期的看跌期权，成交0.99万张；

2、亚马逊隔夜收涨2.25%，月内涨近10%。该股隔夜出现看跌期权大单异动：

• 行权价在147.00美元、2023年11月17日到期的看跌期权，成交0.77万张；
• 行权价在147.00美元、2023年11月24日到期的看涨期权，成交0.45万张；

3、美国超微公司月内涨超21%，近期股价表现强劲，但是有交易者大量交易其行权价为121美元、2023年11月17日到期的看跌期权。

vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位

四、期权IV异动直击

1、Spirit Airlines $SAVE ：隔夜涨11.67%。该股期权成交量3.67万张，当前隐含波动率142.60%。

2、Upstart：股价大涨16.44%。隔夜该股期权成交量13.62万张，放量超2倍；当前隐含波动率77.72%。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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风险提示: 投资涉及风险，证券价格可升亦可跌，更可变得毫无价值。投资未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往业绩并不代表将来的表现。在作出任何投资决定之前，投资者须评估本身的财政状况、投资目标、经验、承受风险的能力及了解有关产品之性质及风险。个别投资产品的性质及风险详情，请细阅相关销售文件，以了解更多资料。倘有任何疑问，应征询独立的专业意见。