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期权扫描丨特斯拉多头下重注抄底！英伟达末日Call单获抢筹
2023-10-24 18:22
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
美股周一三大股指涨跌不一，纳指上涨0.27%，结束了连跌颓势；道琼斯指数跌0.58%，标普500指数跌0.17%。投资者将焦点转向本周备受瞩目的财报和密切关注的经济数据。
周二美股盘前，三大股指期货小幅上扬，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.37%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.28%，道指期货 $YMmain 涨0.16%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 周一由跌转涨，盘中振幅接近7%，成交额318.8亿美元。隔夜期权成交量为221万张，看涨期权交易比达53%。其中，出现多张看涨期权大单异动：
- 行权价在200美元、2024年2月16日到期的看涨期权，成交超3.2万张；
- 行权价在205美元、2023年11月3日到期的看涨期权，成交超4千张。
特斯拉表示，目前预计2023年资本支出将超过90亿美元，随后两个财年的资本支出均在70亿至90亿美元之间。
2、英伟达 $NVDA 周一大涨近4%，共成交逾90万张期权。投资者交易看涨期权的比例达56%，期权链上，本周到期，行权价在425美元、430美元的看涨期权获多数押注，其隔夜涨幅皆超过120%。
消息面上，据知情人士透露，英伟达正在利用Arm的技术架构研发芯片，以挑战英特尔为个人电脑提供的处理器。
3、从事加密货币挖矿公司Marathon $MARA 周一大幅收涨超12%，并在周二美股盘前进一步大涨超13%。该公司隔夜期权成交量环比激增50%至近30万张，目前来，投资者看涨氛围较为浓厚，隔夜有79.0%的看涨期权成交。
消息面上，随着投资者对基于比特币现货ETF的获批前景越发感到兴奋，比特币一度涨至3.5万美元，续创17个月来新高。MicroStrategy联合创始人、比特币大多头迈克尔•塞勒对比特币数十亿美元的押注再次盈利。这家总部位于弗吉尼亚州的企业软件制造商在上个月就表示，该公司持有的46.8亿美元比特币的平均收购价为29582美元。塞勒从2020年开始购买比特币，并在今年加大了购买量。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、通用电气 $GE 将于周二美股盘前发布财报，分析师估计，通用电气的每股收益为0.56美元。该股隔夜期权成交8.5万张，盘中有看涨、看跌期权大单分别上榜：
- 行权价在95美元、2023年11月17日到期的看跌期权，成交超1.2万张；
- 行权价在113美元、2023年11月3日到期的看涨期权，成交超1.2万张。
2、金沙集团 $LVS 此前披露的财报显示，Q3净收入为4.49亿美元，同比扭亏。隔夜现行权价在40美元，2024年3月15日到期的看涨期权成交超4万张。
3、其他财报个股绩前也出现大单异动，可口可乐 $KO 一笔12月1日到期的看涨期权押注其将涨过58美元；Snap $SNAP 现行权价在4美元，2026年1月16日到期的看跌期权成交5千张。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、GroupOn $GRPN 隔夜大跌近8%，该股隔夜期权成交近1.7万张，隐含波动率跃升至163.68%。
2、太阳能产品制造商SolarEdge Technologies $NOVA 隔夜期权成交1.6万张，隐含波动率达123.83%，此前预计2023年第三季度营收、毛利率和营业利润都将低于先前指导范围的下限。
2、其他个股如 $AMAM 、 $LAC 、 $MLTX 、 $IEP 隐含波动率皆超过120%，为隔夜新晋上榜个股。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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