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期权扫描 | 特斯拉期权成交量回升70%；蔚来远期看跌大单下注回落至6美元
2023-09-21 19:57
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周三美股，三大指数再度集体收跌，标普和纳指创8月24日来最低，标普下逼4400点整数位。美联储如期按兵不动，将基准利率维持在5.25%至5.50%的二十二年来最高不变，点阵图意外鹰派，暗示年内再加息一次，明年或降息次数砍半至两次，2025年和更长期的利率预期均抬升。
周四美股盘前，三大股指期货集体下跌，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.37%，标普500指数期货 $ESmain 跌0.27%，道指期货 $YMmain 跌0.17%。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 隔夜收跌1.47%。期权成交量220万较上一日上升70%。本周到期、行权价在265美元看跌期权成交最为活跃。
2019年11月份推出的电动皮卡Cybertruck，计划在今年晚些时候开始交付，近一段时间在美国多地被目睹，也出现在了特斯拉新安装到位的第50000个超级充电桩充电。
2、苹果 $AAPL 收跌2%。期权成交量95万，未平仓量达728万张。
据报道，苹果和高盛暂停为iPhone开发股票交易功能。此外代表苹果公司法国商店员工的工会发起在周五和周六进行全国罢工，这将正值新款手机iPhone 15上市。
3、蔚来 $NIO 反弹超3%。期权成交量28万张，未平仓量近200万张。
在NIO IN 2023 蔚来创新科技日，蔚来发布旗舰手机NIO Phone，分为“性能版”、“旗舰版”、“EPedition”三个版本，售价分别为6499元、6899元、7499元。
PUT/CALL：统计上榜个股在交易日中未平仓的看跌与看涨期权持有比例
三、期权异动追踪
1、全球最大的美容公司之一科蒂 $COTY 隔夜盘初大涨7%，最终逆势收涨4%。期权成交1.39万张较过去30日放大近3倍，盘中有看跌期权大单获得市场抢筹：行权价在12美元、到期日在9月29日，成交4110张。
消息面上，此前公司上调了年度核心销售预期，理由是产品价格上升以及旗下香水需求强劲。
2、蔚来 $NIO 继此前大跌，隔夜迎来反弹。但市场中有远期看跌期权大单异动：行权价在6美元、到期日在204年2月16日，成交量在8580张，该期权隔夜收涨2.86%。
3、“美国四大行”和重点地区银行个股均从美联储决策公布前的齐涨约1%转跌，其中美国银行 $BAC 收跌0.35%。盘中出现2只看跌期权大单：
- 行权价在27.5美元、到期日在10月6日，成交量在6250张，该期权收涨7.14%；
- 行权价在30美元、到期日在10月27日，成交量在3310张，该期权收涨6.45%。
vol/oi：是期权成交量与该合约未平仓数的对比值，较高的vol/oi表明市场在新建数量异常的仓位
四、期权IV异动直击
1、诺瓦瓦克斯医药 $NVAX 收跌超8%。期权隐含波动率达112.54%排在榜首。
2、AMC院线 $AMC 、IonQ Inc $IONQ 、Carvana $CVNA 、Upstart $UPST 、小鹏汽车 $XPEV 隐含波动率与上一交易日变化不大。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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