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期权扫描 | 蔚来暴跌！投资者蜂拥call单捞低；苹果期权成交量下降近四成
2023-09-20 19:22
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
周二美股，三大指数小幅收跌，截至收盘，道指跌0.31%，纳指跌0.23%，标普500指数跌0.22%。市场在面对美联储利率决议会议前选择避险。
周三美股盘前，三大股指期货涨跌互现，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.03%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.01%，道指期货 $YMmain 涨0.01%。
二、期权成交量TOP 10
1、苹果 $AAPL 隔夜收涨0.62%。期权成交81万张，较上一日减少近40%，看涨与看跌期权成交量保持在0.9。
据报道，韩国科学技术信息通讯部当地时间9月17日表示，已要求苹果公司就iPhone 12机型的辐射问题提交情况报告。
2、迪士尼 $DIS 收跌超3%，在道指成分股中跌幅居前，在一定程度上拖累道指。期权成交量27万张，较上一日增加77%。
迪士尼周二表示，该公司计划在未来10年内将其乐园和度假村部门的投资增加近一倍，达到600亿美元。
3、英特尔 $INTC 隔夜收跌超4%，期权成交39万张，较上一日增加近200%，看涨期权成交占比62.1%。
消息面上，该公司当天举行了年度创新峰会，并发布了新品，当被问及新的创新在短期内如何影响英特尔的财务状况时，该公司给出了令人失望的答案。
4、蔚来 $NIO 隔夜大跌17%。昨夜大跌带动期权交易活跃，成交58万张较过去30日平局放大3.22倍。其中看涨期权成交32.75万张，成交金额达1675万美元。在本周到期的看跌期权中，行权价在9美元和9.5美元交易最为活跃。
公司宣布拟发行10亿美元可转换优先债。其中包括本金总额为5亿美元的2029 年到期可转换优先债，以及5 亿美元的2030 年到期可转换优先债，2030 年到期的可转换优先债。
三、期权异动追踪
1、银行控股公司Axos Financial $AX 隔夜跌超2%。期权成交总量3.39万张，较过去30日平均放大15.58倍，其中看跌期权成交3.30万张，占比达到惊人97.4%。而看跌期权行权价在37.5美元、到期日在10月20日的期权异动居前。
2、图片社交APP Pinterest $PINS 隔夜收涨超3%。期权成交总量23.65万张，较过去30日平均放大4.56倍，行权价在27美元、到期日在10月6日的看涨期权获得市场抢筹。消息面上，该公司周二在投资者日推出了新的广告工具。
3、隔夜蔚来 $NIO 大跌，盘中出现多只期权看涨期权大单异动：
- 到期日在9月22日、行权价在9美元的看涨期权，成交量在2.65万张；
- 到期日在9月29日、行权价在9.5美元的看涨期权，成交量在2.65万张；
- 到期日在9月22日、行权价在8.5美元的看涨期权，成交量在6910张。
四、期权IV异动直击
1、AMC院线 $AMC 收涨超5%，期权成交量近20万张，隐含波动率继续保持高位，且位于榜首。
2、IonQ Inc $IONQ 、Carvana $CVNA 、Upstart $UPST 、小鹏汽车 $XPEV 隐含波动率保存与上一日接近范围。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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