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期权扫描 | 市场反手9万张大单押注Nikola看跌期权；ARM期权于今日正式上市
2023-09-18 18:42
编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。
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一、大盘概览
上周五，恰逢四巫日叠加汽车工会罢工首日，美股全天低开低走。截至收盘，标普500跌1.22%，纳指跌1.56%，道指跌0.83%。
周一美股盘前，三大股指期货集体走高，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现跌0.06%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.10%，道指期货 $YMmain 涨0.09%。
此外，上周IPO上市的芯片软件开发公司Arm $ARM 其期权交易将于今日也就是本周一在纳斯达克交易所上市。
二、期权成交量TOP 10
1、特斯拉 $TSLA 上周五由涨转跌。在上周五，期权成交量297万张，较过去30日扩大1.25倍，未平仓量达973万张。分析师称，特斯拉将成为美国三大车企工人大罢工的最大受益者之一。深水资产管理公司的Gene Munster表示，考虑到利润分成，如果UAW成功地使工资增长25%，那么整体薪酬可能会净增20%。
2、苹果 $AAPL 上周五收跌0.42%。在上周五，期权成交量148万张，未平仓量在837万张。苹果分析师郭明錤表示，自iPhone 15 Pro Max周五开始预订以来，对该设备的需求一直“强劲”，仍维持今年iPhone 15出货量约8000万部的出货量目标预期。郭明錤重申，iPhone 15 Pro Max比iPhone 15系列中的其他设备更晚进入量产，这导致了该设备长时间的发货延迟。
3、美国超微公司 $AMD 收跌4.82%，成交73亿美元。期权成交量在75万张，未平仓在324万张。根据美国证券交易委员会（SEC）9月14日披露的文件，AMD董事会主席及首席执行官苏姿丰（ Lisa Su）于9月12日以每股平均价105.4美元售出7.5万股普通股股份，价值约为790.49万美元。
三、期权异动追踪
1、美国电动卡车公司Nikola $NKLA 在上周四曾大涨32%，周五延续涨势收涨3%。隔夜盘中出现看跌期权大单：9月29日到期，行权价在1美元，成交量在9.09万张。该期权在当日下跌7.69%。
2、全球灵活空间提供商WeWork $WE 在上周二曾大涨86%，随后三日连跌24%。2只看跌期权大单上榜：
- 9月29日到期、行权价在3美元，周五成交量3510张，当日收涨35%；
- 9月29日到期、行权价在4美元，周五成交量6550张，当日收涨15.38%。
四、期权IV异动直击
1、AMC院线 $AMC 在上周五逆势涨超2%。期权成交量在30.32万张，隐含波动率在121.63%，看涨与看跌期权比例接近1：1。
2、Carvana $CVNA 曾于上周四大涨13%，但在周五出现大幅度回调。周五期权成交量在20.81万张，较之前有所成交量有小幅减少。此前，摩根大通分析师Rajat Gupta表示，罢工将有助于在短期内支撑Carvana等汽车经销商的零售需求和定价，但这可能导致市场严重的供应短缺，并可能造成更多的负担能力问题。
3、Iovance Biotherapeutics $IOVA 上周五涨超13%，期权成交较日均放大超10倍，最新披露显示，董事Rothbaum Wayne P.于9月15日以每股平均价5.3美元增持500万股普通股股份，价值约为2,650万美元。
注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量：上一日个股期权合约交易总数
IV Rank：当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile：去年所有交易日的IV比现在IV低的日数，再计算成比例
IV 年内高位：指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~
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