原创精选> 正文
2023-09-15 18:50
编者按:期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况!关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票,能够对后市交易方向有一定的指引作用。
一、大盘概览
美股周四收高,道指涨逾330点,投资者关注下周二开始的美联储货币政策会议。值得注意的是,今晚将有4万亿美元的股票、指数期权和期货衍生品合约定到期,迫使交易员集体将现有头寸转出,或开始新的头寸,美股今晚注定不平静。
周五美股盘前,美股三大股指期货涨跌不一,截至发稿,纳指期货 $NQmain 现跌0.03,标普500指数期货 $ESmain 涨0.08%。
二、期权成交量TOP 10
1、英伟达:隔夜股价微涨0.21%,据报黄仁勋日前再次套现价值2700万美元的股票,上周其已连续抛售价值7000万美元的股票。隔夜英伟达期权成交量93万张,其中Call单占比55%;过去5天该股看涨期权未平仓合约增加了3.4%。
2、亚马逊:盘中股价一度再创近一年来新高,公司本周宣布推出供应链整体解决方案,允许卖家将其商品从制造商处直接配送给世界各地的客户。隔夜该股Call单成交超43万张,占比超过6成,期权投资者倾向押注亚马逊股价进一步上行。
3、Carvana $CVNA :受益于美国汽车工人大罢工,二手车零售商Carvana隔夜暴涨13%,市场认为因罢工影响的新车生产,会刺激二手车商潜在地推动销售收入上升。隔夜该股期权成交额激增至32万张,罕见出现在成交量榜单前十,其中Call单占比超70%,其中一末日Call单成交逾1.6万张,暴涨11.7倍。
三、期权异动追踪
1、Nikola $NKLA :隔夜期权成交量放大两倍至31万张,受益于公司的氢燃料电池卡车或FCEV交付计划,Nikola隔夜暴涨32%。值得注意的是,昨日该股大量空头资金补仓,PUT单成交占比53%,其行权价为2.5美元,下周五到期的看跌期权成交逾4万张,押注该股短线冲高回落。
2、Iovance生物 $IOVA :其行权价为5美元、12月15日到期的看涨期权现大单抄底,共成交近2.8万张。隔夜FDA将其核心药Lifileucel BLA优先审查延长,道指该股隔夜暴跌14%创近六年来新低。
3、Carvana $CVNA :股价暴涨13%后,其行权价为53美元、9月15日到期的末日Put单交易活跃,隔夜该合约成交超5600张,押注该股周五回调。
四、期权IV异动直击
1、Brainstorm细胞治疗 $BCLI :股价连续下挫,隔夜再跌9%创近一年来新低。隔夜该股期权成交激增至1.21万张,隐含波动率上升至321.84%登顶。
2、Mullen $MULN :股价已连续反弹四日,隔夜再升15%,公司目前正在全美举行轮回巡展。隔夜该股期权成交超6.7万张,其中Call单占比近70%。
注:隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判,券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的,它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度,也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。
成交量:上一日个股期权合约交易总数
IV Rank:当前隐含波动率在过去一年最高和最低区间的相对位置
IV Percentile:去年所有交易日的IV比现在IV低的日数,再计算成比例
IV 年内高位:指个股期权在过去一年内最高隐含波动率
期权工具虽灵活好用,但期权交易难度和风险都比交易正股要高,入市仍需谨慎~
【更多阅读】
更多期权知识戳看:
获取更多期权内容,敬请订阅《美股期权追踪》专题>>
免责声明:以上内容仅代表作者的个人立场和观点,不代表华盛的任何立场,亦并非旨在提供任何投资意见。有关内容不构成任何专业意见、买卖任何投资产品或服务的要约、招揽或建议。本页面的内容可随时进行修改,而本公司毋须另作通知。本公司已尽力确保以上所载之数据及内容的准确性及完整性,如对上述内容有任何疑问,应征询独立的专业意见,本公司不会对任何因该等资料而引致的损失承担任何责任。以上内容未经香港证监会审阅。