期权扫描 | 英伟达绩前获14亿美元押注Call单！FRHC隐波率再刷年内新高

编者按：期权栏目旨在呈现美股市场上最新期权异动大单情况！一般期权大单异动交易来自机构或者内部人士，俗称“smart money”。关注该类期权找到短时间快速拉升或暴跌的股票，能够对后市交易方向有一定的指引作用。

一、大盘概览

周一投资者关注零售商及英伟达等科技股财报，同时等待美联储主席鲍威尔周五在杰克逊霍尔央行年会上的讲话，美股窄幅震荡收盘涨跌互现。截至收盘，道指跌0.11%，纳指涨幅为1.56%，标普500指数涨幅为0.69%。

周二美股盘前，三大股指期货集体走强，截至发稿，纳指期货 $NQmain 现涨0.41%，标普500指数期货 $ESmain 涨0.29%，道指期货 $YMmain 涨0.15%。

二、期权成交量TOP 10

1、特斯拉 $TSLA 隔夜收涨7.33%，成交额308.5亿美元。周二美股盘前，特斯拉再升逾3%，多方消息表明特斯拉正在开发新款Model 3将于今年下半年上市，新款Model3或已移除所有雷达，售价预计20万左右。此前，研究机构Baird Equity Research将该股列入“最佳创意”名单。

期权方面，特斯拉隔夜总成交量约为213万张，有约55%的投资者交易其看涨期权。此外，过去5天该股看涨期权持仓量下降了-3.0%。

2、AMC院线 $AMC 隔夜收跌近24%，美国特拉华州高等法院驳回（投资者）拒绝暂停股票转换的上诉，称AMC院线本周可以推进其股票转换计划——如果在上诉期间维持现状，“不知道对AMC院线增资的妨碍会持续多长时间”。

期权方面，隔夜成交124万张，市场交易看涨期权的比例依然高达约56%。其中，有两笔行权价在2美元、3美元，皆在8月25日到期的看涨期权，交易最为活跃，成交量分别为6.9万张、4.9万张。

3、英伟达 $NVDA 周一收涨8.5%，创下自5月25日以来的最大单日百分比涨幅。今年以来，该股已累计上涨221%。在公司发布第二季度业绩之前，汇丰银行、KeyBanc Capital Markets和BMO Capital Markets是最新三家上调该公司目标价的大行。汇编数据显示，该公司Q2营收预计同比增长65%。隔夜该股期权成交量100万张，市场交易看涨期权的比例近60%。

三、期权异动追踪

1、财报显示，PayPal $PYPL 本季度营收和利润同比都出现增长。第二季度营收73亿美元，去年同期为68亿美元。净利润10.29亿美元，上年同期净亏损3.41亿美元。期权方面，周一出现两笔Call单异动，其中：

• 行权价在75美元，9月29日到期的看涨期权隔夜成交1.01万张；
• 行权价在65美元，9月29日到期的看涨期权隔夜成交1.42万张。

2、隔夜美国疫苗股普涨，辉瑞收涨近1%。根据美国疾病控制与预防中心的统计和预测数据，从今年8月初开始，EG.5开始力压XBB.1.5，成为在美国COVID-19传播中最具有优势的毒株。辉瑞隔夜行权价在37.5美元，9月1日到期的看涨期权成交2.14万张。

四、期权IV异动直击

1、夏威夷电力实业 $HE 隔夜跌超5%，惠誉将公司长期发行人评级从“BBB+”下调至“B”。隔夜期权成交3.4万张，其隐含波动率维持在186.09%。

2、Freedom $FRHC 周一收涨3.33%，隔夜期权成交6262张，隐含波动率增长至148.07%，再度刷新年内高位。

3、面对近期COVID-19确诊曲线上升，叠加新变异病毒消息不断涌现，美股疫苗股出现异动，诺瓦瓦克斯隔夜 $NVAX 收涨13.03%，期权成交7.11万张，隐波率显著增长至130.06%，晋升IV个股榜前十。

注：隐含波动率就是对股价未来波动幅度的预判，券商交易软件上的隐含波动率都是由期权价格倒推出来的，它的高低反映了供需关系。隐含波动率和时间、价格方向一起构成了期权价格的三个维度，也是交易者做期权就是围绕这三个维度在交易。

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期权工具虽灵活好用，但期权交易难度和风险都比交易正股要高，入市仍需谨慎~

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