期权大单 | Meta期权成交总量接近翻倍！英特尔看涨期权异动

2023-02-02 20:01

编者按：Meta四季报好于预期并宣布回购，隔夜盘后大涨20%；大麻生产商BGXX相对期权量比骤升，隔夜涨近172%；3B家居遭Put大单看跌至1.5美元 >>

美东时间周三（2月1日），美联储如期“降档”加息25个基点，美股三大指数收涨。截至收盘，道指微涨0.02%，标普500指数涨1.05%，纳指收涨2.00%。

期权市场方面，交易活跃度回升，期权成交总量为43,777,974张，前值33,595,432张，高于90日平均成交量40,045,036。其中，看跌期权合约占比45%，前值46%，看涨期权合约占比55%。

一、异动大单

周三（2月1日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、Wayfair、维多利亚的秘密、3B家居、嘉年华邮轮、亚马逊、美高梅、DoorDash、Target Hospitality、阿里巴巴

重点动态：

3B家居 $BBBY 现看跌期权大单，行权价为1.5美元，到期日为3月17日。消息面上，3B家居周三证实，其未能按时支付当天到期的三笔总额超过12亿美元的债券的利息，破产可能性正在逼近。

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据媒体报道，特斯拉 $TSLA 的一份内部备忘录显示，公司计划在未来两个月提高上海工厂的产量，以满足其畅销车型大幅降价引发的需求。根据这份备忘录，特斯拉公司计划在2月和3月每周平均生产近2万辆汽车，这接近去年9月份的水平。

2.信息技术股

当日榜单TOP：英伟达、美国超微公司、英特尔、微软、Marathon Patent、高通、安森美半导体、康普控股、Visa、赛富时

重点动态：

英特尔 $INTC 盘中出现2月3日到期、行权价为28.5美元的看涨期权大单。英特尔此前证实，公司已开始实施降薪措施，削减管理人员的薪酬，以节省其重振计划所急需的现金。CEO Pat Gelsinger的基本工资将削减25%，高级管理人员的薪酬将减少10%，中层管理人员的薪酬将减少5%。

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开年以来，芯片半导体板块大幅反弹，英伟达 $NVDA 年内上涨43.13%，美国超微公司 $AMD 年内涨30.68%，高通 $QCOM 累涨25.94%。英特尔 $INTC 虽然遭财报重击，但仍然累计录得上涨9.99%。中信证券研报指出，全球半导体销售额及增速2022年5月创新高后进入下行周期，目前产业周期处于探底阶段。从几个关键数据来看，半导体交货时间距离高峰期在不断缩短，消费电子需求端渐近稳态，行业总体收入也呈增长趋势。市场普遍预计，若不确定性的阴霾散去，板块后市有望迎来价值重估。

3.工业股

当日榜单TOP：波音、联邦快递、格里丰、美国航空、Old Dominion Freight Line、优步、西南航空、罗宾逊物流、联合包裹、Yellow Corporation

重点动态：

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当地时间周三，联邦快递 $FDX 确认新一轮裁员行动包括解雇10%以上的高管和董事职位，同时表示，自去年6月宣布裁员以节省成本以来，已经裁减1.2万名员工。
KeyBanc分析师Todd Fowler将联合包裹 $UPS 目标价从200美元上调至215美元，维持“增持”评级。该分析师表示，联合包裹近期业绩基本符合其预期，尽管业务量略有下降，但在基本情景下，美国国内业务的利润率预计将有所改善，而在熊市情景下，利润和利润率将远高于疫情前的水平。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

特斯拉 $TSLA 、美国超微公司 $AMD 、苹果 $AAPL 、Snap $SNAP 等持续上榜Top 10，其中美国超微公司隔夜期权成交总量近139万张合约量，前值约为60万张。该股隔夜大涨近13%，大摩将AMD目标价从77美元上调至87美元。
前十榜单新增Meta $META ，该股期权成交总量超70万张，前值约37.5万张。周三盘后，Meta公布第四季度营收超过预期，并宣布回购400亿美元的股票后，股价在盘后交易中大幅上涨20%。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

大麻生产商Bright Green $BGXX 相对期权量比达526.04，隔夜期权成交量远超90日均成交量。该股隔夜收涨近172%，盘中一度涨超250%，消息面上，该公司表示计划通过美国政府的一项投资计划筹集5亿美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为17只，前值17，狮门娱乐-B $LGF.B 看涨期权比率达100%，不过该公司此前遭Truist将评级从“买入”下调至“持有”。。
当日Put单比率达到100%的个股为5只，前值为0，印度ETF-iShares MSCI $INDA 遭期权市场看衰。