期权大单 | 美银现Put大单异动，BBIG隐波率226.9，股价两日累涨超48%

2023-01-18 19:59

编者按：特斯拉现Call单异动，获木头姐再次加仓，但负面新闻缠身；药企ACHV现大量看涨期权成交，新药研究获得突破进展；软件企业XELA隐波率飙至400>>

美东时间周二（1月17日），美股指数涨跌不一。截至收盘，道指跌1.14%，标普500指数跌0.2%，纳指收涨0.14%。

期权市场方面，交易活跃度有所下滑，期权成交总量为36,986,464张，前值44,208,238，低于90日平均成交量39,567,568。其中，看跌期权合约占比46%，前值46%，看涨期权合约占比54%。

一、异动大单

周二（1月17日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、Rivian、游戏驿站、福特汽车、亚马逊、京东、Chewy、永利度假村、爱彼迎、车美仕。

重点动态：

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外媒报道，本周三亚马逊确认继续第二轮裁员，第一轮针对设备部门的裁员于去年11月完成。这次裁员主要集中在Retail（零售部门）和PXT（人力资源部门），最终使总裁员人数达到一万八千人。
据报道，特斯拉一名高级工程师的证词显示，特斯拉在2016年10月份发布的一段展示其自动驾驶能力的视频是伪造的，视频中的汽车根本不是在自动驾驶。为了制作这段视频，特斯拉在预定的路线上使用3D地图进行导航。此外，在演示过程中，人类司机也进行了干预。

2.信息技术股

当日榜单TOP：苹果、微软、英伟达、台积电、甲骨文、Riot Blockchain、CrowdStrike 、Okta、Marqeta、Block。

重点动态：

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据国外媒体报道，在三星电子的3nm制程工艺量产近半年之后，最大晶圆代工商台积电的3nm制程工艺，也在去年12月29日正式开始商业化量产，为相关的客户代工晶圆。
知名爆料人Mark Gurman表示，苹果仍计划在今年推出其首款混合现实(MR)头显，价格约为3000美元，但更重要的后续产品——轻量级增强现实(AR)眼镜因技术问题已被推迟。

3.金融股

当日榜单TOP：摩根士丹利、美国银行、瑞士信贷、同步金融、Jackson Financial、BGC Partners、富国银行、高盛、Credit Acceptance、PNC金融服务。

重点动态：

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在美国各大银行发布最新财报后，市场正准备迎接它们像往常一样发行大量债券。摩根士丹利和美国银行周二率先宣布发行债券，合计规模共90亿美元。
Piper Sandler分析师R. Scott Siefers将富国银行评级下调为“中性”，将美银评级下调为“减持”。他认为新出现的一大压力点是净利息收入下降，2024年的起点可能特别艰难。积极的一面是，信贷正在正常化，近期没有明显的问题出现，股票回购的恢复速度快于预期。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

散户概念股维持热度，3B家居、AMC院线周二分别收涨13.11%、19.96%，期权成交量达到75.8万和68万。
特斯拉深陷负面风波，期权成交量到达275万。其一名高级工程师称特斯拉2016年10月份发布的一段展示其自动驾驶能力的视频是伪造的，另外马斯克曾在2018年发布推文“正在考虑以每股420美元的价格将特斯拉私有化”，导致特斯拉股价大幅波动，投资者亏损，股东对此提起诉讼，直到本周才进入审判阶段，消息称马斯克可能败诉。不过，木头姐周二继续加仓特斯拉，买入115787股，按收盘价计算价值超过1520万美元。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为19只，前值16，致力于解决尼古丁成瘾的制药企业ACHV $ACHV 看涨期权比率100%。上周公司宣布，其ORCA-3期试验的最终受试者已经完成了研究中的治疗，ORCA-3正在评估与安慰剂相比，显示出有效性、安全性和耐受性。
当日Put单比率达到100%的个股为3只，医疗保健平台ONEM $ONEM 期权成交量7992，看跌期权比率100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

软件服务商XELA $XELA 隐波率达到400，该股周二收涨29.59%。
电动汽车股ARVL $ARVL 、散户概念股BBBY $BBBY 、通讯服务商AVYA $AVYA 隐波率均在300以上。
消费品公司BBIG $BBIG 隐波率226.9，该股在上周五涨近26%的基础上，周二再涨近18%，数据显示，周二投资者购买了该公司的31500份看涨期权，与18418份看涨期权的平均每日交易量相比，增加了71％。