期权大单 | 阿里获Call大单押注，TQQQ期权成交活跃，沽购比升至0.53

编者按：中国资产被持续看多，小摩重申阿里港股增持评级；银行股将开启美股财报季，绩前富国、花旗现期权异动大单；美国天然气期货隔夜上涨，BOIL大涨8.14%，隐波率166.1>>

美东时间周一（1月9日），美股指数涨跌不一。截至收盘，道指跌0.34%，标普500指数跌0.08%，纳指收涨0.63%。

期权市场方面，交易较为活跃，期权成交总量为41,033,692张，前值49,549,732，高于90日平均成交量39,262,516。其中，看跌期权合约占比48%，前值48%，看涨期权合约占比52%。

一、异动大单

周一（1月9日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、亚马逊、阿里巴巴、挪威邮轮、Boot Barn、Tapestry、Mercadolibre、Booking Holdings、麦当劳、Restoration Hardware。

重点动态：

• 阿里巴巴现2023年1月13日到期、行权价120美元的看涨期权异动大单，成交500张，总金额2.85万美元。

相关资讯：

• 乘联会：特斯拉12月份中国产汽车销量55,796辆，环比下降44.4%。
• 小摩发布研究报告称，重申阿里巴巴-SW“增持”评级，目标价135港元，续为中国电子商务领域首选，因为估值具吸引力，而且能受惠今年的消费复苏。

2.信息技术股

当日榜单TOP：英伟达、Marathon Patent、IBM、Riot Blochchain、美国超微公司、Zscaler、高通、Palantir Technologies、Snowflake、Splunk。

重点动态：

• 英伟达现2023年2月17日到期、行权价130美元的看跌期权异动大单，成交500张，总金额达到10.3万美元。

相关资讯：

• 根据Wood旗下ARK Investment Management LLC披露的每日交易数据，ARK创新ETF上周五卖出31，738股英伟达股票，自去年10月以来减持超过75万股。该基金目前持有35，894股英伟达股票。
• 有报道称，苹果计划在2024年底或2025年初打造出来首款自研基带芯片，直接替换掉高通基带芯片。

3.金融股

当日榜单TOP：Nu Holdings、富国银行、美国国际集团、第一资本信贷、Upstart Holdings、花旗集团、TRUIST FINANCIAL、黑石、贝莱德、保德信金融。

重点动态：

• 富国银行现2023年1月20日到期、行权价45美元的看跌期权异动大单，成交482张，总金额11.95万美元。

相关资讯：

• 银行股打响美股业绩“第一枪”，本周美国银行、富国银行、花旗集团和摩根大通将率先披露业绩，金融机构对经济前景的最新判断或将引发市场波动。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

• 美股三大指数中，唯有纳指隔夜上涨，TQQQ收涨2.1%，期权成交量约47.6万，保持活跃，沽购比升至0.53，前值0.34。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

• 制药公司AMYT $AMYT 隔夜收涨107.29%，期权成交量比193.88，消息显示，Amryt Pharma将被Chiesi Farmaceutici以约12.5亿美元的前期对价和相当于约2.25亿美元的潜在额外对价收购，约合每股存托凭证14.5美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

• 当日Call单比率达到100%的个股为13只，前值24，金融公司CIXX $CIXX 期权成交量大增至1206，看涨期权比率100%。
• 当日Put单比率达到100%的个股为1只，生物医药公司EVLO $EVLO 看跌期权比率100%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

• 3B家居 $BBBY 隐含波动率达到338.4，维持高位。据消息人士透露，3B家居准备在几周内申请破产，此前这家家居用品零售商在关键的假日季节销售额未达预期。
• 美国天然气期货隔夜上涨，做多天然气ETF $BOIL 收涨8.14%，隐波率166.1。

（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）

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