期权大单 | 阿里巴巴期权成交总量大增！27股看涨期权比率达100%

2023-01-05 20:05

编者按：瑞信：今年中国互联网行业多重利好因素助复苏，首选阿里、拼多多等；苹果、特斯拉期权成交总量维持高位；段永平此前出手调仓，卖BRK.B和腾讯ADR抄底苹果；高通看涨期权异动 >>

美东时间周三（1月4日），市场无视美联储会议纪要鹰声震天响，美股收涨。截至收盘，道指涨0.40%，标普500指数涨0.75%，纳指收涨0.69%。

期权市场方面，交易活跃度环比大增，期权成交总量为44,020,181张，前值34,333,715，高于90日平均成交量39,004,334。其中，看跌期权合约占比53%，前值48%，看涨期权合约占比47%。

一、异动大单

周三（1月4日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、亚马逊、阿里巴巴、Peloton、新濠博亚娱乐、新东方教育、皇家加勒比邮轮、拼多多、Rivian、游戏驿站

重点动态：

亚马逊 $AMZN 出现1月6日到期、行权价为87美元的看涨期权大单，此前亚马逊在周二提交SEC的一份文件中表示，其与数家贷款方达成一笔80亿美元的无抵押贷款协议。
皇家加勒比邮轮 $RCL 现2月17日到期、行权价为50美元的看跌期权大单。该股隔夜收涨超8%，此前嘉年华邮轮表示有意提高船上附加服务的价格，邮轮股周三多数上涨。

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晨星股票分析师 Seth Goldstein予特斯拉“增持”评级，但将目标价从250美元下调至220美元。Goldstein表示，他对特斯拉第四季度交付量未达预期这一事实并不感到担忧，他坚信这家电动汽车巨头到2030年将交付超过500万辆汽车。
据报道，亚马逊CEO安迪·贾西发布全员信，称公司计划裁员超过1.8万人，比较早时媒体报道的1.7万人更多。分析认为，这意味着科技行业的衰退加深。

2.信息技术股

当日榜单TOP：英伟达、Snowflake、Stratasys、苹果、微软、IBM、赛富时、高通、亚德诺、万事达

重点动态：

高通 $QCOM 出现1月20日到期、行权价为115美元的看涨期权大单。当地时间周三（1月4日），高通推出全新骁龙Ride Flex系统级芯片以及自动驾驶平台。

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段永平出手调仓！周三，段永平发文称换了一些伯克希尔B股 $BRK.B 到苹果公司，并将手上的腾讯ADR $TCEHY 也换成了苹果 $AAPL ，但腾讯港股部分还没动。
瑞银将微软 $MSFT 评级从“买入”下调至“中性”，同时将目标价从300美元下调至250美元。瑞银称，被称为微软增长引擎的云计算业务Azure“正在进入急剧增长减速，在23/24财年可能比投资者预测的更糟。该业务可能由于成熟而放缓，而不仅仅是艰难的宏观因素。”
赛富时 $CRM 周三宣布将裁员10%（约8000人），同时关闭部分办公室，作为公司重组计画的一部份。该股隔夜收高，涨近4%。

3.医疗健康股

当日榜单TOP：梯瓦制药、Jasper Therapeutics、艾伯维公司、安进、默沙东、诺瓦瓦克斯医药、强生、赛默飞世尔、Elanco Animal Health、精密科学

重点动态：

医药股Jasper Therapeutics $JSPR 盘中出现看跌期权大单，到期日为1月20日，行权价为2.5美元。该股周二暴涨467%，隔夜回调近22%，此前报告了积极的临床试验数据。
艾伯维公司 $ABBV 现2月17日到期、行权价为175美元的看涨期权大单。艾伯维是2022年跑赢大盘的医疗健康股，全年收涨24%，同期标普500指数收跌超19%。

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美银发布研报表示，将默沙东的评级从“中性”上调至“买入”，目标价从110美元上调至130美元。分析师Geoff Meacham认为，在宏观经济背景仍不确定的情况下，默沙东持续的收入增长“应该得到高度重视”。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

阿里巴巴、微软期权成交总量新上榜Top 10。微软隔夜收跌4.37%，创2022年10月26日以来最大单日跌幅，成交115.1亿美元。美国联邦贸易委员会此前称，并未就微软收购动视暴雪案继续讨论可能的和解方案。
阿里巴巴 $BABA 隔夜飙升13%，期权成交总量近90万张，前值约20万张。在美上市的中概股多数创下最佳年度开局纪录，瑞信发研报指，今年中国互联网行业有多重利好因素。行业估值不高，部分公司交易价甚至低于现金价值，即核心品牌估值很低。瑞信依次看好顺序是电子商务、旅游、本地服务、网络游戏、快递、广告、在线娱乐。个股看好阿里巴巴 $09988.HK 、拼多多 $PDD 、快手 $01024.HK 、哔哩哔哩 $BILI 和唯品会 $VIPS 。
特斯拉 $TSLA 和苹果 $AAPL 期权成交总量持续位居高位。特斯拉收涨超5%，加拿大皇家银行分析师Joseph Spak将特斯拉的目标价从225美元降至186美元，并维持对该股的“跑赢大市”评级。苹果同样反弹收涨1%，市值重回2万亿美元上方。Wedbush周三将该公司的目标股价从200美元下调至175美元，但仍强调苹果是其最喜欢的科技公司。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为27只，前值12，Applied Therapeutics $APLT 隔夜收涨超15%，此前宣布宣布与英国制药公司Advanz Pharma合作，将其主要候选药物AT-007(goforestat)在欧洲商业化。此外，中通快递的看涨期权比率也达到100%。
当日Put单比率达到100%的个股为2只，2022年上市的私募巨头TPG $TPG 看跌期权比率达99.6%。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

药品制造商KALA $KALA 隐含波动率达371.8，该股隔夜大涨近32%，该股上周暴涨880%。该公司此前宣布，FDA已接受其治疗持续性角膜上皮缺损(PCEF)的主要候选药物KPI-012的调查性新药申请，同时宣布公司获得私募融资。
医疗健康股Vivos Therapeutics $VVOS 、Jasper Therapeutics $JSPR 等隐含波动率均上榜Top 10。