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期权大单 | 阿里沽购比升逾10倍，亚马逊获异动CALL单押注
2022-12-29 20:14
- 阿里巴巴(BABA) 0
- 亚马逊(AMZN) 0
- 高通(QCOM) 0
美东时间周三（12月28日），美股三大指数均下跌。截至收盘，道指跌1.1%，标普500指数跌1.2%，纳指收跌1.35%。
期权市场方面，交易活跃度大幅提升，期权成交总量为40,910,277张，前值29,636,072 ，高于90日平均成交量38,948,956。其中，看跌期权合约占比62%，前值48%，看涨期权合约占比38%。
一、异动大单
周三（12月28日），非必选消费、信息技术和工业板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP：特斯拉、威富集团、Farfetch、亚马逊、拼多多、通用汽车、3B家居、Chewy、亿客行、游戏驿站。
重点动态：
- 亚马逊现2023年2月17日到期、行权价85美元的看涨期权异动大单，成交460张，总金额23.64万美元，周三亚马逊期权成交量大增至约222万，前值约53万，沽购比升至4.63，前值0.53。
相关资讯：
- 一位知情人士透露，亚马逊公司正在开发一款用于观看体育内容的独立应用程序。此举很可能是对亚马逊通过其 Prime Video 服务在体育节目上加倍努力的补充，Prime Video 服务是吸引消费者进入其购物平台的一个关键渠道。
- 马斯克周三告诉特斯拉员工，他们不应该“被股市的疯狂所困扰”。他相信从长远来看，特斯拉将是地球上最有价值的公司。
2.信息技术股
当日榜单TOP：英伟达、苹果、美光科技、迈威尔科技、Snowflake、高通、第一太阳能、Black Knight、Enphase能源、美国超微公司。
重点动态：
- 高通现2023年1月20日到期、行权价111美元的看涨期权异动大单，成交1300张，总金额39.64万美元，高通期权成交总量达到8.99万，前值2.4万，沽购比飙升至3.87，前值1.13。
相关资讯：
- 消息人士称，高通可能会在2023年降低其中端和入门级骁龙手机处理器的价格，包括400和600系列。此次降价的短期目的最有可能是减少库存，然而业内人士担心，这可能是中端和入门级手机SoC价格战的开始。
- 市场消息，苹果有意砍iPhone供应链价格以确保利润，目前锁定单价较高的镜头先“开刀”，明年上半年iPhone 14系列部分镜头砍价幅度高达两成。
3.工业股
当日榜单TOP：波音、卡特彼勒、康明斯、Maxar Technologies、普拉格能源、伊利诺伊机械、西南航空、Li-Cycle Holdings、Enovix、联邦快递。
重点动态：
- 康明斯现看涨期权异动大单，成交925张，总金额25.43万美元；伊利诺伊机械现看跌期权异动大单，成交320张，总金额80万美元。
相关资讯：
- 据报道，康明斯将为林德集团在纽约州尼亚加拉瀑布的新制氢厂提供35兆瓦质子交换膜电解水制氢系统，投入使用后，将为林德在美国最大的绿氢厂提供动力。
- 受美国暴风雪影响，多次航班被取消，根据 FlightAware 的数据，大部分被取消的航班由西南航空公司运营，占周二取消航班的 64%。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 阿里巴巴期权成交量大增，周三成交量59.2万，前值17.72万，沽购比飙升至8.25，前值0.79。12月29日，阿里巴巴集团董事会主席兼CEO张勇发出全员邮件宣布新的组织变化，张建锋不再担任阿里云智能总裁，并新任命阿里集团CTO、阿里集团CPO、阿里云CTO多个重要岗位。同时，张勇本人兼任阿里云智能总裁。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 数字云平台ONTF $ONTF 期权成交量比升至209.25，沽购比同比大增，截至目前，华尔街分析师有6位给予持有评级，5位给予买入评级，平均目标价格为10.33美元。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股为14只。生物制药企业ANNX $ANNX 看涨期权比率100%，该股周三跌近10%，截至目前，华尔街8家机构全部给予买入评级。
- 当日Put单比率达到100%的个股为1只。跟踪美国国债的基金BNDD $BNDD 看跌期权比率100%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 免疫治疗企业JNCE $JNCE 周三大涨33.79%，隐波率飙升至299.8，消息显示，公司从吉利德科学获得6700万美元支付款项，以换取放弃其一期癌症免疫疗法GS-1811(原JTX-1811)的剩余权利。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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