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期权大单 | 特斯拉期权成交量续超400万，BOIL隐波率维持高位
2022-12-26 19:06
美东时间周五（12月23日），美股三大指数小幅收涨。截至收盘，道指涨0.53%，标普500指数涨0.59%，纳指收涨0.21%。
期权市场方面，交易大幅缩量，期权成交总量为29,636,072张，前值41,367,738 ，低于90日平均成交量39,057,417。其中，看跌期权合约占比48%，前值54%，看涨期权合约占比52%。
一、异动大单
周五（12月23日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP：特斯拉、亚马逊、Rivian $RIVN 、爱彼迎、frontdoor、福特汽车、梅西百货、Lululemon、TARGET HOSPITALITY、蔚来。
重点动态：
- Rivian现12月30日到期、行权价19美元的看涨期权异动大单，成交924张，总金额7.02万美元。Rivian跟随新能源车板块持续回调，期权成交量维持在高位。不过，Cantor Fitzgerald分析师Andres Sheppard开始追踪Rivian，给予增持评级，目标价为22美元。
相关资讯：
- 12月26日，有消息称，特斯拉上海工厂停产。特斯拉相关负责人回应称：“上海工厂2022年仍然保持了高效的生产和优秀产出。整车产线维修保养，充电桩等未停产。”
- 据知情人士透露，亚马逊公司正试图出售其货机上的多余空间，这是该公司从疫情时期的快速扩张调整到电商增长放缓的最新努力。
2.信息技术股
当日榜单TOP：苹果、美国超微公司、PayPal、美光科技、英伟达、Block、微软、德州仪器、Enphase能源、阿克迈。
重点动态：
- 美国超微公司现2023年1月6日到期、行权价63美元的看跌期权异动大单，成交400张，总金额7.6万美元。
- 苹果末日CALL单押注131美元，成交119张，总金额3.03万美元。数据分析平台Visible Alpha的数据显示，美国苹果公司今年第四季度的净利润将下降8%以上。
相关资讯：
- 大和发研报指，美光科技2023财年首季录得亏损，由于产品均价及出货量大幅下降。该行下调2024财年每股盈测56%，以反映记忆体价格下降和库存负担，目标价相应由70美元下调至65美元，重申“买入”评级。
- 12月26日，据报道，苹果芯片部门人才流失严重，工程师和高管纷纷离职，以寻找更好的机会和改善的工作环境。
3.医疗健康股
当日榜单TOP：Verve Therapeutics、诺华制药、MODERNA、PROMETHEUS BIOSCIENCES、Guardant Health、精密科学、礼来、Novocure、艾利科技、银休特。
重点动态：
- 礼来现2023年6月16日到期、行权价400美元的看涨期权异动大单，成交20张，总金额3.96万美元。礼来公司和ProQR宣布扩大双方的许可和合作协议，专注于新基因药物的发现、开发和商业化。
相关资讯：
- Harrow宣布，已与诺华制药签署了一项具有约束力的协议，将从诺华制药(Novartis)集团获得五种fda批准的眼科产品在美国的独家商业权利。
- 杰富瑞上周发布报告，将MODERNA的股票评级从持有上调至买入评级，目标价为275.00美元，高于此前170.00美元的目标价。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 特斯拉周五继续下跌，期权成交保持高度活跃，总成交量达到了440.6万张，沽购比降至0.88，前值约1.02。12月26日，特斯拉官方微博宣布，特斯拉超级充电站中国大陆第10000桩落成。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：
- 由于周五期权成交整体活跃度下降，成交量比整体偏低，跟踪美国国债的基金BNDD $BNDD 期权成交量5001，成交量比32.26。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股为12只。其中多为医疗健康股，医疗保健企业NUVL $NUVL 看涨期权成交比率100%，目前该股的平均评级为“中等买入”，共识目标价为44.71美元。。
- 当日Put单比率达到100%的个股为6只。广告软件企业DSP $DSP 看跌期权比率100%，目前该股的共识目标价为6.71美元，这意味着潜在的上涨幅度为77.63%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 医疗企业TGTX $TGTX 隐波率升至316.7，前值308.9，目前分析师对该股的平均评级为“持有”，共识目标价为18.00美元。
- 美国天然气期货持续下跌，做多天然气的BOIL $BOIL 继续走低，隐波率维持在183.9的高位。美国冬季风暴可能影响天然气产量，但有机构EBW Analytics Group认为，美国天然气的需求可能急剧“萎缩”，导致期货价格下跌。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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