期权大单 | 特斯拉期权交易持续活跃！辉瑞获看涨期权大单押注

2022-12-15 19:55

美东时间周三（12月14日），美联储加息50个基点符合市场预期但鲍威尔发表“鹰”派讲话，美股盘中跳水集体收跌。截至收盘，道指跌0.42%，标普500指数跌0.61%，纳指收跌0.76%。

期权市场方面，交易活跃度保持活跃，期权成交总量为40,296,315张，前值42,392,701，继续高于90日平均成交量38,993,685。其中，看跌期权合约占比51%，前值45%，看涨期权合约占比49%。

一、异动大单

周三（12月14日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、Farfetch、游戏驿站、福特汽车、爱彼迎、Lululemon、耐克、DoorDash、拖拉机供应公司、拼多多

重点动态：

尽管特斯拉 $TSLA 股价近期跌跌不休，但是该股仍获12月16日到期、行权价为160美元的看涨期权大单押注。隔夜特斯拉再下挫，公司总市值自2020年11月以来首次跌破5000亿美元。SEC文件显示，马斯克于12月12日、13日、14日以每股平均价162.81美元售出2,199.5万股股份，价值约为35.81亿美元。
爱彼迎 $ABNB 现2023年1月20日到期、行权价为80美元的看跌期权大单。本月更早些时候，大摩分析师将爱彼迎的评级由“持有”下调至“减持”，并将目标价下调至80美元。

相关资讯：

Lululemon上周公布最新季度业绩后遭到市场抛售，全周累计下跌15.44%。机构Argus分析师认为，Lululemon遭抛售带来了买入机会，维持对该股的“买入”评级和415美元的目标价，看好该公司在未来几年实现更高的利润率。
大和最新报告指，重申对中国互联网股正面看法，看好本地服务及电商股受惠，行业中看好美团 $03690.HK 、腾讯 $00700.HK 、阿里 $BABA 、拼多多 $PDD 及携程集团 $TCOM ，评级均为“买入”，目标价分别250港元、400港元、130美元、110美元及35美元。

2.信息技术股

当日榜单TOP：Avaya、微软、美光科技、赛富时、施乐、英飞朗、Block、美国超微公司、台积电、英伟达

重点动态：

微软 $MSFT 现12月16日到期、行权价为260美元的看跌期权大单。微软收购动视暴雪的交易还未有结果，近期微软再出手拟收购伦敦证交所4%股权，在未来10年内提供云产品等服务。

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市场研究机构TrendForce数据显示，今年前三季度全球前十大IC设计业者营收达373.8亿美元，环比减少5.3%。高通 $QCOM 仍居产业龙头之位，而博通 $AVGO 由于高端网通芯片销售情况良好，超车英伟达 $NVDA 与AMD $AMD 至排名第二，英伟达与AMD在个人计算机与挖矿需求疲弱的情况下，排名分别下滑至第三与第四。

3.医疗健康股

当日榜单TOP：辉瑞、Moderna、IVERIC BIO、波士顿科学、默沙东、精密科学、史赛克、直觉外科公司、丹纳赫、Elevance Health

重点动态：

相关资讯：

中国医药公告，与辉瑞 $PFE 公司签订协议，将负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片(Paxlovid)在中国大陆市场的进口和经销。
Moderna $MRNA 和默沙东公司 $MRK 表示，一项中期临床试验显示，Moderna的一款定制疫苗与默克的一种抗癌药物结合使用，有助于预防皮肤癌黑色素瘤手术后的复发。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

特斯拉 $TSLA 期权交易持续活跃！周三期权成交总量达3281130，前值2851904。当地时间周三，高盛将特斯拉目标价由305美元下调至235美元，但仍然维持“买入”评级，因为该银行表示仍看好特斯拉的长期前景。
亚马逊 $AMZN 、苹果 $AAPL 、英伟达 $NVDA 、AMD $AMD 、三倍做多纳指ETF $TQQQ 持续霸榜前十。三倍做多纳指ETF TQQQ期权成交总量环比前一个交易日基本持平，沽购比约0.51，前值0.44。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

生物医药股Avidity Biosciences $RNA 隔夜期权成交活跃度大增，相对期权成交量比达489.77。该股周三收涨超55%，其候选产品报告了积极的初步评估数据，瑞信将该股的目标价由33美元上调至35美元。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股为13只，前值18。其中，医药股ARS Pharmaceuticals $SPRY 继周二大涨15%后，周三再收涨近10%，此前获机构SVB Leerink首次覆盖，予其“跑赢大市”（Outperform）评级，目标价14美元。
当日Put单比率达到100%的个股为3只，其中可选消费板块个股占多数。