期权大单 | 奈飞期权成交总量上榜Top 10，亚马逊遭Put大单看衰

2022-12-12 20:00

美东时间周五（12月9日），美股11月PPI数据高于预期引发市场担忧，美股收跌。截至收盘，道指跌0.90%，标普500指数跌0.73%，纳指跌0.70%。

期权市场方面，交易活跃度环比小幅升高，期权成交总量为35,402,022张，前值34,019,771，90日平均成交量38,986,472。其中，看跌期权合约占比49%，前值47%，看涨期权合约占比51%。

一、异动大单

周五（12月9日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP：特斯拉、理想汽车、阿里巴巴、霍顿房屋、塔吉特、Peloton、亚马逊、拼多多、京东、Lululemon

重点动态：

理想汽车 $LI Q3亏损记录创新高，上周五大跌12%，却获看涨期权大单押注。该股出现2023年6月16日到期、行权价为28美元的看涨期权大单，但该股的未平仓数为121。
亚马逊 $AMZN 出现2023年1月20日到期、行权价为75美元的看跌期权大单。据报道，“寒冬中”的亚马逊正在寻求改变，将推出短视频带货功能Inspire，与TikTok的兴趣推荐类似，可以让消费者从精选的图片和视频中购买商品。

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上周五（12月9日），Lululemon $LULU 绩后大跌近13%，该股第四财季业绩指引低于预期。绩后大行对该股目标价看法不一，大摩将该股目标价从343美元上调至387美元，Piper Sandler将其目标价从350美元上调至390美元。而瑞银将该股目标价由395美元小幅下调至390美元。
特斯拉 $TSLA 上周五反弹，但全周收跌8.11%。据报道，支持马斯克的一些华尔街银行们正考虑使用特斯拉股票支持的新保证金贷款替代他在推特上的部分高利息债务，以削减推特的风险债务比例，马斯克届时也将亲自负责偿还这些贷款。

2.信息技术股

当日榜单TOP：赛富时、苹果、ForgeRock、英伟达、Rackspace、Varonis系统、安森美半导体、Okta, Inc.、微软、欧特克

重点动态：

英伟达 $NVDA 出现2023年1月20日到期、行权价为200美元的看涨期权大单。上周五，业内爆出英伟达RTX4070的参数信息。据爆料，RTX4070将采用AD104-250-A1芯片，拥有5888CUDA核心，配备12GB21Gbps GDDR6X显存，功耗为250W。
微软 $MSFT 现2023年2月17日到期、行权价为255美元的看涨期权大单。微软收购暴雪一事仍未落定，上周美国反垄断监管部门联邦贸易委员会决定对这一交易提出反垄断诉讼，微软一方则表示将应诉到底。

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瑞信调降苹果 $AAPL 2023年第一财季iPhone销售预期。瑞信分析师Shannon Cross发表研报表示，根据一项调查，由于生产问题，苹果2023财年第一季iPhone销量可能会减少700万台，并且积压的销售将转移到第二季。瑞信将第一季iPhone销量预测下调700万至6900万部，维持营收1216.6亿美元的预期不变，将每股获利预期从2.09美元下调至1.92美元，降幅为8%。

3.能源股

当日榜单TOP：斯伦贝谢、西方石油、瓦莱罗能源、Coterra Energy、DENBURY、雪佛龙、戴文能源、Diamondback能源、康菲石油、欧尼克

重点动态：

上周美俄“原油大战”背景下，油价盘中波动大，上周五多只能源股出现期权异动。雪佛龙 $CVX 出现2023年1月20日到期、行权价为175美元的看跌期权大单。近期，雪佛龙披露了在石油需求和价格高企的情况下明年增加能源项目支出的计划。

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（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

上周五（12月9日），多只明星科技股期权成交总量大增。特斯拉期权成交总量 $TSLA 增至近280万张，前值2144248；苹果 $AAPL 期权成交总量超百万张，前值894005；英伟达 $NVDA 期权成交总量小幅上涨。
奈飞 $NFLX 期权成交总量新上榜Top 10，该公司联席行政总裁Ted Sarandos表示，公司在经历今年艰难的一年后，明年收入将会反弹。富国银行上调该股评级至“增持”，目标价由300美元上调至400美元。科文分析师John Blackledge将奈飞目标价从340美元上调至405美元，并维持对该股“跑赢大市”评级，并将该股列为其2023年大盘股首选。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

上周五（12月9日），医药股Ambrx $AMAM 飙升1007.59%，期权成交总量骤升至15030，相对成交量比达683.18。该股于当日盘中不断触发临时停牌，该公司针对乳腺癌抗体偶联（ADC）疗法ARX788发布了ACE-Breast-03中级阶段研究的初步数据，结果表明，该疗法确认了整体57.1%的反应率（受试样本为7名病患）。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到14只，博彩和赛车设施运营商Bally’s $BALY 看涨期权比率达100%，在目前覆盖该股评级的9位分析师中，6个评级为“持有”，2个评级为“买入”，分析师对该股未来12个月的平均目标价为29.88美元。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有8只，房地产板块阿波罗商业房地产 $ARI 、福里斯特 $FOR 等均遭看衰。