期权大单 | AMC院线期权成交量飙升逾3倍，阿里获看涨期权押注

2022-12-02 19:52

美东时间周四（12月1日），美股三大指数窄幅震荡。截至收盘，道指跌0.56%，标普500指数跌0.09%，纳指涨0.13%。

期权市场方面，交易活跃度保持活跃，期权成交总量为40,966,020张，前值45,872,740，高于90日平均成交量38,934,634。其中，看跌期权合约占比45%，前值49%，看涨期权合约占比55%。

一、异动大单

周四（12月1日），非必选消费、信息技术和医药板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、福特汽车、嘉年华邮轮、Carvana、菲斯克、阿里巴巴、亚马逊、小鹏汽车、蔚来、Tapestry。

重点动态：

阿里巴巴现看涨期权大单异动，成交300张，总金额13.35万美元，行权价95美元。小鹏汽车绩后单日大涨47%，近两日期权交易活跃，周四现看涨期权大单异动，行权价10美元，成交金额3万美元，显示看多情绪。

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周四，各大新能源车企都交出了11月的销量成绩单。埃安以接近3万辆的销量继续领跑，哪吒以1.5万辆的成绩紧随其后，理想和蔚来也都刷新了各自的最高记录，小鹏11月的销量继续徘徊在低位，第一阵营的位置已然不保。
12月1日晚间，特斯拉在内华达超级工厂内举办交付仪式，并向百事可乐交付了首批Tesla Semi量产车。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：美国超微公司、苹果、微软、Samsara、英伟达、路坦力、赛富时、Zscaler、Meta Materials、繁德信息技术。

重点动态：

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3.医药股

当日榜单TOP：IVERIC BIO、强生、联合健康、辉瑞、吉利德科学、MODERNA、Inspire Medical、碧迪医疗、奎斯特诊疗、BioNTech SE。

重点动态：

多只医药股出现看涨期权异动大单，联合健康现末日CALL单，行权价540美元，成交金额3.19万美元。MODERNA看涨期权大单押注190美元，成交金额14万美元，当日成交总量超过6万，前值3.67万，沽购比降至0.37，前值0.86。

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摩根士丹利分析师Terence Flynn将强生的目标价从170美元上调至178美元，并维持对该股的持股观望评级，因该分析师在强生于2023年下半年将其消费者健康部门分离为一家独立公司（Kenvue）之前，更新了对该公司各部门的总估值。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

AMC院线期权成交量达到95万张，前值仅20万，其中看涨期权成交62.6万。AMC院线隔夜收涨13%，盘中一度涨超27%触发临停。该股看涨期权的交易活动是过去20天平均水平的三倍。本周五到期的看涨期权，执行价分别为8美元、8.50美元和9美元，是周四AMC交易最活跃的合约。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到21只，光伏供应商FTCI $FTCI 看涨期权比率100%，成交量3089。最近一个季度，8位分析师评级中，6位给予买入评级。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有2只，医疗保健基金FXH $FXH 看跌期权比100%，成交量6001。该基金重仓股包括MODERNA、信诺 $CI 、联合健康等。