期权大单 | 中概反攻，阿里看涨期权异动，YANG隐波率急升

2022-11-30 19:58

美东时间周二（11月29日），美股三大指数窄幅震荡。截至收盘，道指涨0.01%，标普500指数跌0.16%，纳指跌0.59%。

期权市场方面，交易活跃度环比下滑，期权成交总量为28,350,276张，前值30,215,969，仍低于90日平均成交量38,656,273。其中，看跌期权合约占比46%，前值47%，看涨期权合约占比54%。

一、异动大单

周二（11月29日），非必选消费、信息技术和医药板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、拼多多、QuantumScape、塔吉特、Rivian、美国汽车零件、万豪酒店、好未来、阿里巴巴。

重点动态：

隔夜中概股大反攻，阿里巴巴现看涨期权大单异动，行权价150美元。期权成交总量升至30万，沽购比维持0.32的低位。拼多多持续出现看涨期权异动，押注82美元，拼多多业绩发布后两日累涨近20%。

相关资讯：

拼多多2022年Q3营收为355.04亿元，去年同期为215.06亿元，同比增长65%，市场预期为309.37亿元。净利润为105.88亿元，去年同期为16.4亿元，同比大增546%，市场预期为56.36亿元。调整后每ADS收益 8.62元，市场预估4.75元。
摩根士丹利股票分析师Adam Jonas就推特事件及其对特斯拉股价和基础业务的潜在影响对投资者进行了调查。调查结果显示，马斯克最近与推特的种种风波不仅影响了推特的业务和股价，其影响还会扩散到其特斯拉上。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：苹果、英伟达、Meta Materials、Affirm Holdings、SENTINELONE、美国超微公司、美光科技、CrowdStrike、PayPal、微软。

重点动态：

美光科技现看跌期权大单异动，行权价55美元，成交1250张，总金额130万美元。美光科技期权成交总量升至9.5万，前值8.2万，沽购比下降至1.07，前值1.25。

相关资讯：

研究公司Gartner预计，由于全球经济疲弱，2023年芯片公司的收入将下降3.6%，从2022年的6180亿美元降至5960亿美元。美光科技周一领跌半导体行业。
天风国际证券分析师郭明錤表示，下修2022年第四季度iPhone出货量预估约20%至7000万-7500万部，而此前市场普遍预期为8000万至8500万部。

3.医药股

当日榜单TOP：Guardant Health、雅培、强生、梯瓦制药、百特国际、联合健康、美敦力、默沙东、拜玛林制药、赛默飞世尔。

重点动态：

相关资讯：

11月30日消息，默沙东将于2022年12月14日除权除息，1股派股息0.73USD。
联合健康周一表示，预计今年年底将实现营收增长，2023年营收将进一步增长。预计2023年的收入在3570亿美元到3600亿美元之间，调整后的每股收益在24.40美元到24.90美元之间。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

隔夜中概股反攻，中国大盘股ETF $FXI 涨超5%，期权成交量达到32.2万，持仓股包含腾讯、阿里、美团、京东等。新兴市场ETF $EEM 涨超2%，期权成交量达到41.7万张，该ETF十大持仓中中国资产包含台积电、腾讯控股、阿里巴巴、美团、建设银行。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

医疗保健公司APEN $APEN 成交量达到27931张，成交量比681，该股隔夜大涨67.83%，波士顿科学宣布以近6.15亿美元(10美元/股)的价格收购医疗科技公司Apollo Endosurgery ，全现金交易预计将于2023年上半年完成。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到17只，乌龟海岸 $HEAR 看涨期权比率100%，期权成交量大增至10024张，本周Roth Capital将其目标价上调至18美元。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有3只，资管企业ARES $ARES 看跌期权比率100%，成交量5963，均值400，本月瑞银将其目标价上调至95美元。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

医药企业GOSS $GOSS 、RXDX $RXDX 隐波率维持高位，生物检测企业GH $GH 隐波率升至178.9，根据MarketBeat的数据，该公司的共识评级为“适度买入”，共识目标价为99.60美元。
隔夜中概反攻，3倍做空富时中国50指数-Direxion $YANG 大跌14.81%，隐波率升至126。