期权大单 | 拼多多绩后现百万美元异动大单！能源基金XLE成交量飙升

2022-11-29 19:59

美东时间周一（11月28日），美股三大指数纷纷下跌。截至收盘，道指跌1.45%，标普500指数跌1.54%，纳指跌1.58%。

期权市场方面，交易活跃度环比基本持平，期权成交总量为30,215,969张，前值17,708,311，仍低于90日平均成交量38,759,076。其中，看跌期权合约占比47%，前值44%，看涨期权合约占比53%。

一、异动大单

周一（11月28日），非必选消费、信息技术和医药板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、金沙集团、阿里巴巴、福特汽车、亚马逊、Peloton、拼多多、Lucid、伯灵顿百货、家得宝。

重点动态：

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拼多多2022年Q3营收为355.04亿元，去年同期为215.06亿元，同比增长65%，市场预期为309.37亿元。净利润为105.88亿元，去年同期为16.4亿元，同比大增546%，市场预期为56.36亿元。调整后每ADS收益 8.62元，市场预估4.75元。
埃隆·马斯克表示，如果苹果和谷歌将推特移出他们的应用商店，他甚至愿意进入智能手机市场。他发帖表示，“我当然希望不会变成那样，但是，如果没有其他选择，我会生产一款新手机。”

2.信息技术股

当日榜单TOP10：美国超微公司、Pure Storage、美光科技、微软、PayPal、DocuSign、英伟达、爱立信、Snowflake、Affirm Holdings。

重点动态：

企业数据储存服务商Pure Storage现12月16日到期的看跌期权大单，成交1160张，总金额11.6万美元，周一期权成交量增至1.84万，前值约2200张。

相关资讯：

此前，摩根大通分析师Pinjalim Bora将Pure Storage的目标价从43美元下调至40美元，并维持对该股的超配评级。该分析师对Pure Storage的第三季度业绩持谨慎乐观的态度。
据报道，亚马逊旗下云计算部门AWS正在推出旨在为高性能计算提供动力的新型芯片，支持天气预报和基因测序等任务。AWS的自研芯片将对英特尔和英伟达等合作伙伴构成挑战。

3.医药股

当日榜单TOP：诺华制药、雅培、施贵宝、Axsome医疗、奥洛兹美医疗、赛默飞世尔、渤健公司、默沙东、精密科学、梯瓦制药。

重点动态：

默沙东于看涨期权异动，行权价110美元，该股近两个月累计涨幅超过25%，近期默沙东宣布将通过子公司以每股36美元的价格现金收购创新药公司Imago BioSciences，总交易额约为13.5亿美元，预计将于2023年第一季度完成。

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（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

隔夜多只原油天然气股下跌，能源精选行业基金 $XLE 收跌2.74%，期权成交活跃，成交量升至44.9万，前值5.85万张，沽购比飙升至3.91，前值1.04。截至11月25日，该ETF前五大持仓股为埃克森美股、雪佛龙、斯伦贝谢、EOG能源、康菲石油。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

人工智能科技公司TBLA $TBLA 期权成交量飙升至12396，成交量比229.56。周一，该公司和雅虎表示，他们已经签署了一份为期30年的独家商业协议。根据协议，TBLA将独家经营雅虎所有数字资产的原生广告业务。广告可以通过雅虎的数字信号处理器购买。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到18只，中概股信也科技 $FINV 看涨期权成交49998，公司三季度营收29.714亿元，同比增长17.7%；净利润为6.055亿元，同比下降4.26%，环比上升3.47%。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，手术机器人公司PRCT $PRCT 看跌期权成交比100%，成交量6007。本月，Truist Financial发布报告将PRCT目标价上调至58美元。