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期权大单 | 西方石油获看涨期权大单押注，迪士尼期权成交总量大增
2022-11-22 20:04
美东时间周一（11月21日），美联储鹰派预期压顶，美股收跌。截至收盘，道指跌0.13%，标普500指数跌0.39%，纳指跌1.09%。
期权市场方面，交易活跃度下滑，期权成交总量为34,737,932张，前值40,872,811，低于90日平均成交量38,919,318。其中，看跌期权合约占比43%，前值44%，看涨期权合约占比57%。
一、异动大单
周一（11月21日），非必选消费、信息技术和能源板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、耐克、皇家加勒比邮轮、Lucid、伯灵顿百货、Overstock.com、永利度假村、京东、Farfetch
当日新增上榜：Lucid、伯灵顿百货、Overstock.com、永利度假村、Farfetch
重点动态：
- 亚马逊 $AMZN 出现12月2日到期、行权价为90美元的看跌期权大单。亚马逊股价在本周“黑五”到来之前走低，小摩分析师Doug Anmuth预期美国感恩节和黑色星期五在线零售额将同比增长7.5%，低于去年的9.7%。不过，小摩认为亚马逊仍在市场竞争中处于有利地位，仍是该分析师的最佳选择。
相关资讯：
- 特斯拉 $TSLA 股价周一重挫近7%，随着该股股价跌至两年新低，马斯克年内财富损失首次超过1000亿美元。同时，据媒体报道，特斯拉订单增量不及预期，会在年底前推出新的“降价手段”促销。对此，特斯拉方面回应称消息不实。
- 据报道，京东集团创始人、董事会主席刘强东在给全体员工的邮件中表示，自2023年1月1日起，京东集团高级管理人员的现金薪酬降低10%-20%不等，职位越高降得越多。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：美国超微公司、派拓网络、台积电、Zoom视频通讯、Snowflake、英特尔、IBM、MONGODB、苹果、克利尔菲尔德通讯
当日新增上榜：派拓网络、台积电、Zoom视频通讯、Snowflake、IBM、MONGODB、克利尔菲尔德通讯
重点动态：
- 美国超微公司 $AMD 现12月16日到期、行权价为70美元的看涨期权大单。此前，高盛将AMD目标价由74美元上调至85美元，维持“买入”评级。
- 台积电 $TSM 出现12月16日到期、行权价为80美元的看跌期权异动。据报道，特斯拉已经向台积电下达了下一代FSD芯片的代工大单，台积电将采用4nm或5nm制程工艺。
相关资讯：
- 在于11月14日-18日举办的举办的2022英特尔FPGA中国技术周上，英特尔披露其最新的一系列FPGA产品路线图，涵盖中、高端FPGA应用，及高带宽、边缘、嵌入式等应用场景。Cowen & Co.重申对英特尔“大市一致”评级, 目标价31美元。
- 苹果两款iPhone14Pro机型始终处于供需紧张的情况，对此，摩根大通的分析师将苹果目标价下调至151美元，该分析师4月为苹果股票设定的目标价为200美元。
3.能源股
当日榜单TOP：Scorpio Tankers、戴文能源、西方石油、Chord Energy、切萨皮克能源、阿齐煤炭、哈里伯顿、马拉松石油、DHT Holdings、马拉松原油
重点动态：
- 周一因沙特讨论OPEC+石油增产的报道，油价一度重挫，多只能源股盘中走跌。不过，沙特否认了相关报道。从期权市场来看，能源股Call大单较多，巴菲特“爱股”西方石油 $OXY 出现12月23日到期、行权价为70美元的看涨期权大单。接下来，OPEC+将于12月4日举行会议。
相关资讯：
- Piper Sandler分析师Luke Lemoine上周在一份研究报告中表示，预计大多数油服公司的盈利预测将被上修，资金可能会继续流入该板块。Lemoine将哈里伯顿 $HAL 的目标价从43美元上调至48美元，维持“增持”评级；将FMC能源设备公司 $FTI 的目标价从13美元上调至17美元，维持“增持”评级；将贝克休斯 $BKR 的目标价从30美元上调至34美元，维持“增持”评级。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 特斯拉 $TSLA 期权成交持续活跃，成交总量维持在200万张上方，沽购比约0.77，前值约0.8。
- 迪士尼 $DIS 期权成交总量大增，进入Top 10榜单。迪士尼周一股价反弹大涨超6%。此前迪士尼董事会意外宣布任命前领导人Bob Lger接替Bob Chapek重新担任首席执行官，Lger曾担任迪士尼首席执行官15年，此前曾主导收购漫威、福克斯公司等。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：Sotera Health Company $SHC 隔夜大涨32.89%，相对期权量比位居高位，据报道该公司上周在一宗诉讼案中胜诉。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到15只，其中医疗健康板块个股占比接近一半。
- 当日Put单比率达到100%的个股或ETF仅有2只，和利时自动化 $HOLI 遭期权市场看衰，上文表格中数据显示该股的相对成交量比同样也居高位。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 视频零售龙头Qurate $QRTEA 隐含波动率再度上升，位居首位，达到374.4。在上周13F文件显示，“大空头”原型Micheal Burry建仓该股，引发其两年来最大涨幅后，该股持续回调。截至本周一收盘，该股较其上周二的最高点已回调18%。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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