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期权大单 | 特斯拉期权成交总量大增！TQQQ沽购比仅0.52
2022-11-21 20:01
- 特斯拉(TSLA) 0
- 阿里巴巴(BABA) 0
- 亚马逊(AMZN) 0
美东时间周五（11月18日），美股收涨。截至收盘，道指涨0.59%，标普500指数涨0.48%，纳指涨0.01%。
期权市场方面，交易活跃度继续回升，期权成交总量为40,872,811张，前值39,425,257，高于90日平均成交量38,919,774。其中，看跌期权合约占比44%，前值47%，看涨期权合约占比56%。
一、异动大单
周五（11月18日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：
1.非必选消费股
当日榜单TOP10：特斯拉、亚马逊、菲斯克、耐克、京东、小鹏汽车、通用汽车、皇家加勒比邮轮、阿里巴巴、TJX
当日新增上榜：菲斯克、耐克、小鹏汽车、通用汽车、TJX
重点动态：
- 京东 $JD 现12月16日到期、行权价为60美元的看涨期权大单。上周五美股盘前，京东公布其Q3财报，三季度该公司净营收2435.4亿元，同比增长11.4%；非公认会计准则下归属于普通股股东净利润为100亿元，去年同期为50亿元。
- 小鹏汽车 $XPEV 现12月16日到期、行权价为10美元的看涨期权大单。小鹏汽车上周获瑞银由“中性”调整至“买入”评级，但是目标价由34美元调整至13美元。
相关资讯：
- 上周，亚马逊接近一万人的裁员计划在公开后不久即付诸实施，同时亚马逊CEO在当地时间上周四表示，亚马逊的裁员行动将持续到2023年。
- 阿里巴巴上周发布了2023年Q2财报，财报公布后，瑞银分析师将该股的目标价从140美元下调至135美元，仍维持“买入”评级。该分析师表示，阿里巴巴面临的考验有所改善，也是远期市盈率为9倍的“价值股”，但其增长将在12月的季度放缓，然后在明年改善。
2.信息技术股
当日榜单TOP10：英伟达、Affirm、苹果、美国超微公司、微软、科磊、Twilio、思科、英特尔、Marathon Patent
当日新增上榜：Affirm、科磊、英特尔、Marathon Patent
重点动态：
- 美国超微公司出现12月16日到期、行权价为80美元的看涨期权大单。此前，大和将AMD目标价由120美元下调25%至90美元，维持“买入”评级。
- 区块链概念股Marathon Patent $MARA 现11月25日到期、行权价为8.5美元的看跌期权大单。加密货币交易所FTX破产事件仍在发酵，美国财政部长耶伦也表示，FTX崩盘事件证明数字资产市场需要更有效的监督，传统金融体系和加密市场的进一步互联可能会引发更广泛的金融稳定担忧。
相关资讯：
- 英伟达上周公布了其最新季度的业绩后，杰富瑞重申英伟达的“买入”评级和225美元的目标价，不过摩根士丹利将英伟达目标价下调至175美元，维持“持股观望”评级。
- 据报道，在中国市场，iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max的等待时间已经由此前的4-5周左右延长到5-6周。苹果官网显示，如果现在下单，iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的预计发货时间为2022/12/27 - 2023/01/03，用户等待时间超过1个月。
3.医疗健康股
当日榜单TOP：Gossamer Bio、默沙东、Inotiv, Inc、汉瑞祥、NanoString技术、联合健康、艾伯维公司、Evolent Health、美敦力、Provention Bio
当日新增上榜：Top 10均为新增上榜
重点动态：医疗科技龙头美敦力 $MDT 出现2023年1月20日到期、行权价为82.5美元的看涨期权大单。《巴伦周刊》分析师上周撰文表示，美敦力具有较大上涨空间，截至到11月17日的数据来看，该股平均目标价为101.38美元，潜在上涨空间为22.3%。
相关资讯：
- 美敦力预计将在11月22日美股盘前公布2023财年第二季度业绩。Zacks预计该公司Q2营收为77.2亿美元，同比下降1.7%；每股收益为1.28美元，同比下降3.03%。
（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）
二、指标异动排行
除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。
1.期权成交总量TOP10
重点动态：
- 特斯拉 $TSLA 期权成交总量大增至269万张，前值约194万张。特斯拉上周五盘中一度跌近3%，触及两年以来的低点，最低下探176.55美元。
- 3倍做多纳指ETF $TQQQ 期权成交总量上榜Top 10，看涨期权成交量力压看跌期权，沽购比仅约0.52。
注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。
2.相对成交量比TOP10
重点动态：安硕核心股利增长ETF $DGRO 期权成交量骤增，相对成交量比达40.29。该ETF覆盖高股息个股，成分股共414只，Top10为摩根大通 $JPM 、强生、苹果、微软、辉瑞、宝洁、默沙东、家得宝、百事可乐、联合健康，Top 10占比达24.7%。
注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。
3.High Call / High Put
重点动态：
- 当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到20只，上文提到的安硕核心股利增长ETF $DGRO 获100%看涨，期权合约量远超90日均合约量。
- 当日Put单比率达到100%的个股或ETF有4只，其中第一信托医疗保健AlphaDEX基金 $FXH 看跌期权比率达100%。
注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。
4.隐含波动率（IV）TOP10
重点动态：
- 临床阶段生物制药公司Gossamer Bio $GOSS 隐含波动率达383.1，位居首位。当地时间上周四（11月17日），Raymond James分析师将该股的目标价由18美元下调至15美元。
（注：隐含波动率（IV）指标是期权交易最常用的指标之一，通常情况下该指标越高，意味着期权交易的机会越大，IV（%）百分比表示当前隐含波动率在过去一年中最高和最低区间内的相对位置，有助于了解指定期权波动率的纵向趋势，该比率越高说明近期隐含波动率处于上升趋势。）
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