期权大单 | 阿里期权成交量增至近80万，电商管理平台RSKD成交量比337

2022-11-18 19:55

美东时间周四（11月17日），美股指数小幅下跌。截至收盘，道指跌0.02%，标普500指数跌0.31%，纳指跌0.35%。

期权市场方面，交易活跃度小幅回升，期权成交总量为39,425,257张，前值37,323,100，高于90日平均成交量38,821,878。其中，看跌期权合约占比47%，前值52%，看涨期权合约占比53%。

一、异动大单

周四（11月17日），非必选消费、信息技术和医疗健康板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、Lucid $LCID 、亚马逊、Coupang $CPNG 、金沙集团、阿里巴巴、永利度假村、京东、挪威邮轮、皇家加勒比邮轮。

当日新增上榜：Coupang、金沙集团、永利度假村、京东、挪威邮轮、皇家加勒比邮轮。

重点动态：

阿里巴巴现2024年1月19日到期、行权价160美元的看跌期权异动单，成交33张，总成本25.26万美元。周四盘前阿里发布财报，该期权链成交量升高，总成交量也进一步扩大。
Lucid出现看涨期权大单异动，成交量达到2463张，行权日期11月18日，行权价11.5美元，截至周四收盘，Lucid股价为11.46美元。

相关资讯：

阿里巴Q2营收2071.8亿元，同比增长3%，预估2088.5亿元；净亏损224.67亿元，去年同期为盈利33.77亿元；归属于普通股股东的净亏损为205.61亿元，市场预期净盈利196.92亿元，去年同期净盈利53.67亿元。
据悉，Lucid将于11月18日开设在瑞士的第一家零售店。这家电动汽车制造商表示，客户可以在日内瓦市中心的豪华零售空间内体验产品，该店铺将是Lucid在欧洲的第二家零售店。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：派拓网络、英伟达、思科、Twilio、赛富时、迈威尔科技、苹果、美国超微公司、微软、美光科技。

当日新增上榜：思科、Twilio、赛富时、迈威尔科技、苹果、美国超微公司、美光科技。

重点动态：

派拓网络现11月18日到期、行权价145美元的看跌期权异动大单，成交3626张，总成本96.08万美元。派拓网络期权交易活跃度提升，周四成交11万张，前值8.9万张，远超成交量均值1.8万张。

相关资讯：

根据美国苹果官网数据，由于到货时间拉长，部分消费者可能无法赶在圣诞节前拿到iPhone 14 Pro或iPhone 14 Pro Max，导致年底旺季效应大打折扣，分析师警告，苹果本季iPhone销售业绩恐难达预期。
AMD周三表示，日本主要汽车零部件生产商爱信公司已选择AMD的微处理器来为一款新型自动泊车系统提供动力，预计将于2024年正式出货。

3.医疗健康股

当日榜单TOP：Provention $PRVB 、Apellis Pharmaceuticals、Tricida、诺华制药、渤健公司、安进、吉利德科学、强生、银休特、美敦力。

重点动态：

相关资讯：

据悉，Provention Bio所研Tzield(teplizumab)用于1型糖尿病(T1D)第3期发病延缓的治疗已获美国食品药品监督管理局(FDA)批准。
知情人士称，诺华制药正在考虑出售非核心资产，以筹集资金投资于尖端药物。

（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

阿里巴巴期权成交量升至79.7万，前值50万，沽购比降至0.67。阿里巴巴Q2营收2071.8亿元人民币，同比增长3%；调整后每ADS收益12.92元，同比增长15%，预估11.21元。同时，公司宣布回购计划另外增加150亿美元，并将有效期延长至2025年3月底前。
新兴市场ETF期权成交量升至76万，前值37万。其前十持仓包含腾讯控股、阿里巴巴、美团、京东等。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

电商风险管理平台RSKD $RSKD 期权成交量飙升至45220，成交量比337。据报道，巴克莱分析师在周三的报告中将RSKD的目标价上调至7.00美元。上周，高盛上调该股目标价之后，单日大涨近25%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到17只，生物医药公司BLU $BLU 期权成交量升至2667，看涨期权比率100%。本周，RBC Capital分析师认为公司在P2X3领域处于有利地位，维持21美元目标价（周四收盘9.27美元）。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有9只，医疗保健基金FXH $FXH 看跌期权成交比率100%，成交量6000张。该ETF前十大持仓股包括MRNA $MRNA 、信诺、辉瑞等。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

在线零售企业Qurate $QRTEA 零售公司隐波率继续维持400，连续四天占据榜一。
生物制药公司Gossamer Bio $GOSS 隐波率升至368，分析师Raymond James预计Gossamer Bio即将进行的PAH试验效应会小一些，目标价从18美元下调至15美元（周四收盘9.12美元）。