期权大单 | 阿里绩前期权成交量再度攀升！英伟达看涨期权异动

2022-11-17 17:27

美东时间周三（11月16日），美股指数回调。截至收盘，道指跌0.12%，标普500指数跌0.83%，纳指跌1.54%。

期权市场方面，交易活跃度下滑，期权成交总量为37,323,100张，前值46,541,115，低于90日平均成交量38,769,386。其中，看跌期权合约占比52%，前值43%，看涨期权合约占比48%。

一、异动大单

周三（11月16日），非必选消费、信息技术和金融板块相关个股出现较多活跃单，按照当日成交量排行，榜单TOP 10分别如下：

1.非必选消费股

当日榜单TOP10：特斯拉、塔吉特、福特汽车、亚马逊、Lucid $LCID 、携程网、通用汽车、阿里巴巴、家得宝、Bath & Body Works。

当日新增上榜：福特汽车、亚马逊、Lucid、携程网、通用汽车、家得宝、Bath & Body Works。

重点动态：

福特汽车现单笔万张PUT单异动，行权价12美元，总成本14万美元。福特汽车的沽购比升至1.97，前值0.5。消息显示，福特汽车（中国）召回部分进口福特F-150及林肯领航员汽车。
阿里巴巴业绩发布之前看涨期权异动，行权价100美元，成交175张，总成本4.06万美元。阿里将于北京时间周四晚间发布财年度Q2季度业绩，市场预期营收同比增长4.3%。

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当地时间11月16日，据英国《金融时报》和路透社报道，多名特斯拉董事和前董事在法庭作证时提及，马斯克正在考虑物色特斯拉下一任CEO。
周三盘前，塔吉特公布Q3业绩，总营收为265.18亿美元，同比增长3.4% ; 净利润为7.12亿美元，同比下跌52.1% 。同时公司下调Q4业绩指引，周三塔吉特大跌13.14%。

2.信息技术股

当日榜单TOP10：英伟达、Block、Dlocal Limited、DocuSign、繁德信息技术、派拓网络、英特尔、微软、Affirm Holdings、SENTINELONE。

当日新增上榜：Block、Dlocal Limited、DocuSign、繁德信息技术、派拓网络、英特尔、Affirm Holdings、SENTINELONE。

重点动态：

英伟达绩前期权异动增多，周三现看涨期权异动大单，行权价170美元。周三盘后，英伟达公布Q3业绩，营收同比下滑17%至59.3亿美元，但超分析师预期，数据中心业务同比上升31%超预期。

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3.金融股

当日榜单TOP：Silvergate Capital、Coinbase Global、黑石、KeyCorp、美国国际集团、林肯国民、美国银行、美国制商银行、高盛、Voya Financial。

当日新增上榜：黑石、KeyCorp、美国国际集团、美国银行、高盛、Voya Financial。

重点动态：

高盛出现2023年1月20日到期、行权价370美元的看涨期权异动大单，成交189张，成本48.57万美元。高盛此前股价已连涨4周，累计涨幅接近30%，沽购比同步拉升。

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（注：期权交易者通常试图寻找市场中偏离其正常价值的情况，异常数量的交易活动可能会推动期权价格至极高或表现不佳的水平。异动大单模块通过选取代表性的行业板块和个股，旨在将这些异常交易的情况清晰地呈现给交易者，帮助交易者发现下一个重大交易机会）

二、指标异动排行

除了异动大单，期权交易中通常还存在一些常用指标，这些指标的异动也可以帮助交易者发现重大交易机会，规避交易风险。

1.期权成交总量TOP10

重点动态：

阿里巴巴业绩发布之前，期权成交量活跃度再度上升，周三成交近50万张，沽购比升至1.57，前值0.42。根据彭博分析师的一致预期，二季度阿里巴巴营收2092.55亿元人民币，同比增长4.3%；调整后净利润292.89亿元，同比下降4%；GAAP每股收益7.471元，调整后EPS为11.225元。

注：期权成交总量表示对应标的当日成交量情况，其排行代表了市场上交易规模最大、活跃度和关注度最高的期权标的。

2.相对成交量比TOP10

重点动态：

跟踪中小市值公司的宽基ETF $AVDV 期权成交量升至512，成交量比达到512。医疗设备企业APYX $APYX 期权成交量飙升至16962，成交量比260.95，该股周三大跌13.22%，此前该公司公布Q3业绩盈转亏，单日大跌60%。

注：相对成交量比，是指当前交易日期权成交数量与90日平均期权成交数量的比值，相对成交量比越高，意味着该期权标的近期活跃度越高，不同于期权成交总量，该量比指标可以帮助发现一些期权成交数量绝对值不高，但是近期成交数量显著上升的期权标的。

3.High Call / High Put

重点动态：

当日Call单比率达到100%的个股或ETF达到13只，保险公司易康 $EHTH 看涨期权成交1626张，看涨期权比率100%，成交量比大幅上升，此前公司宣布了股权激励方案。
当日Put单比率达到100%的个股或ETF有5只，金融公司AX $AX 看跌期权成交量33061张，看跌期权比率99.9%，成交量比大幅上升。

注：High Call Pct/High Put Pct是指相关期权标的当前看涨/看跌比例大小，该比值越高意味着该期权标的看涨/看跌的合约占比越高。

4.隐含波动率（IV）TOP10

重点动态：

在线零售企业Qurate $QRTEA 零售公司隐波率继续维持400，连续三天占据榜一。在前一日大幅上涨后，周三该股大跌9.32%。据报道，电影《大空头》原型Micheal Burry旗下的资产管理机构Scion Asset Management公布新增个股美国电视购物公司QVC母公司Qurate Retail。